PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITOT с GQGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITOT с GQGU

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и GQG US Equity ETF (GQGU).

ITOT и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ITOT и GQGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и GQG US Equity ETF (GQGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITOT и GQGU

2026 (YTD)2025
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		-3.15%9.39%
GQGU
GQG US Equity ETF		8.19%-1.14%

Доходность по периодам

С начала года, ITOT показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.

ITOT

1 день
0.16%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-1.32%
1 год
17.82%
3 года*
18.06%
5 лет*
10.65%
10 лет*
13.71%

GQGU

1 день
-1.30%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.19%
6 месяцев
6.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

GQG US Equity ETF

Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS
Часто сравнивают с GQGU:
GQGU с SCHGGQGU с QQQMGQGU с BBUSGQGU с ACWIGQGU с GPIQGQGU с VUGGQGU с TOPT

Сравнение комиссий ITOT и GQGU

ITOT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.

GQGU
GQG US Equity ETF
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Доходность на риск

ITOT vs. GQGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 6161
Ранг коэф-та Мартина
GQGU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITOT c GQGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITOTGQGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.10

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITOT vs. GQGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITOTGQGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.02

-0.48

Корреляция

Корреляция между ITOT и GQGU составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITOT и GQGU

Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности GQGU в 0.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.12%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
GQGU
GQG US Equity ETF		0.94%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ITOT и GQGU

Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.20%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и GQGU.

Загрузка...

Показатели просадок

ITOTGQGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.20%

-6.65%

-48.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-3.24%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-2.21%

-4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ITOT и GQGU

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITOTGQGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.68%

9.66%

+9.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

9.66%

+7.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

9.66%

+8.58%