Сравнение ITOT с FTCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS).
ITOT и FTCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ITOT и FTCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITOT и FTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.15% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 25.68% | 20.71% | 30.67% | -5.33% | 21.37% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.90% | 6.46% | 11.19% | 8.48% | -10.22% | 26.75% | 13.05% | 26.71% | -4.22% | 26.57% |
Доходность по периодам
С начала года, ITOT показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции ITOT превзошли акции FTCS по среднегодовой доходности: 13.71% против 10.34% соответственно.
ITOT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 17.82%
- 3 года*
- 18.06%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 13.71%
FTCS
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 9.61%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITOT и FTCS
ITOT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.
Доходность на риск
ITOT vs. FTCS — Ранг доходности на риск
ITOT
FTCS
Сравнение ITOT c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITOT | FTCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.33 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 0.58 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.07 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.53 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 1.98 | +5.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITOT | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.33 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.52 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.67 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.51 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между ITOT и FTCS составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITOT и FTCS
Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что сопоставимо с доходностью FTCS в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.11% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок ITOT и FTCS
Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.20%, примерно равная максимальной просадке FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и FTCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITOT | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.20% | -53.64% | -1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -7.83% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -20.93% | -4.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.00% | -31.93% | -3.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -6.12% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -6.93% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.49% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITOT и FTCS
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что ITOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITOT | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 3.23% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 7.05% | +2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.68% | 13.56% | +5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 13.13% | +4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 15.54% | +2.70% |