Сравнение ITOT с FPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).
ITOT и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ITOT и FPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITOT и FPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.15% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 25.68% | 20.71% | 30.67% | -5.33% | 21.37% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -0.28% | 37.62% | 24.75% | 22.26% | -35.11% | 3.69% | 47.89% | 30.37% | -8.35% | 27.03% |
Доходность по периодам
С начала года, ITOT показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью -0.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ITOT имеют среднегодовую доходность 13.71%, а акции FPX немного отстают с 13.15%.
ITOT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 17.82%
- 3 года*
- 18.06%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 13.71%
FPX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -2.40%
- 1 год
- 41.86%
- 3 года*
- 25.16%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 13.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITOT и FPX
ITOT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.
Доходность на риск
ITOT vs. FPX — Ранг доходности на риск
ITOT
FPX
Сравнение ITOT c FPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITOT | FPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.44 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.00 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 3.17 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 10.67 | -3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITOT | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.44 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.25 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.55 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.53 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между ITOT и FPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITOT и FPX
Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности FPX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.58% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок ITOT и FPX
Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.20%, примерно равная максимальной просадке FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и FPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITOT | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.20% | -56.29% | +1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -12.28% | +3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -43.14% | +17.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.00% | -43.14% | +8.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -5.77% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -11.42% | +4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 4.21% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITOT и FPX
Текущая волатильность для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) составляет 5.43%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.02%. Это указывает на то, что ITOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITOT | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 9.02% | -3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 18.71% | -8.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.68% | 29.36% | -10.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 26.53% | -9.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 24.17% | -5.93% |