Сравнение ITOT с FFEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX).
ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. FFEGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ITOT и FFEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITOT и FFEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.31% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 25.68% | 20.71% | 30.67% | -5.33% | 21.37% |
FFEGX Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class | -0.88% | 15.93% | 9.55% | 15.16% | -16.81% | 10.94% | 14.38% | 22.10% | -5.55% | 18.03% |
Доходность по периодам
С начала года, ITOT показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у FFEGX с доходностью -0.88%. За последние 10 лет акции ITOT превзошли акции FFEGX по среднегодовой доходности: 13.65% против 8.39% соответственно.
ITOT
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.65%
FFEGX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 13.50%
- 3 года*
- 11.03%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 8.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITOT и FFEGX
ITOT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FFEGX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ITOT vs. FFEGX — Ранг доходности на риск
ITOT
FFEGX
Сравнение ITOT c FFEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITOT | FFEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.37 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.97 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.89 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 8.29 | -1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITOT | FFEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.37 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.53 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.66 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между ITOT и FFEGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITOT и FFEGX
Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности FFEGX в 3.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
FFEGX Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class | 3.40% | 3.37% | 2.71% | 2.31% | 2.45% | 2.22% | 2.43% | 16.77% | 2.18% | 1.88% | 2.00% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок ITOT и FFEGX
Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.20%, что больше максимальной просадки FFEGX в -23.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и FFEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITOT | FFEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.20% | -23.85% | -31.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -7.42% | -4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -23.26% | -2.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.00% | -23.85% | -11.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -4.64% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -4.21% | -2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 1.69% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITOT и FFEGX
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что ITOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITOT | FFEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 4.07% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 6.08% | +3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.68% | 10.19% | +8.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 10.27% | +7.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 11.21% | +7.04% |