PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITOT с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITOT с DARP

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Grizzle Growth ETF (DARP).

ITOT и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ITOT и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITOT и DARP

2026 (YTD)202520242023
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		-3.15%17.00%23.80%8.75%
DARP
Grizzle Growth ETF		5.99%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, ITOT показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.99%.

ITOT

1 день
0.16%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-1.32%
1 год
17.82%
3 года*
18.06%
5 лет*
10.65%
10 лет*
13.71%

DARP

1 день
0.45%
1 месяц
-2.99%
С начала года
5.99%
6 месяцев
13.15%
1 год
63.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS
Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO

Сравнение комиссий ITOT и DARP

ITOT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

DARP
Grizzle Growth ETF
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Доходность на риск

ITOT vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 6161
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITOT c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITOTDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

2.16

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.70

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.39

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

4.09

-2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.10

16.64

-9.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITOT vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITOT на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITOT и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITOTDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.16

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.14

-0.60

Корреляция

Корреляция между ITOT и DARP составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITOT и DARP

Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности DARP в 0.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.12%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.41%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ITOT и DARP

Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.20%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и DARP.

Загрузка...

Показатели просадок

ITOTDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.20%

-30.27%

-24.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-11.82%

+2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-7.61%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-4.85%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.91%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ITOT и DARP

Текущая волатильность для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) составляет 5.43%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 8.97%. Это указывает на то, что ITOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITOTDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

8.97%

-3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

19.19%

-9.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.68%

29.50%

-10.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

26.39%

-9.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

26.39%

-8.15%