PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ITOT с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITOT с BDGS

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ITOT is passively managed, while BDGS is actively managed. Over the past 3 years, ITOT returned 20.07%/yr vs 14.03%/yr for BDGS. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITOT charges 0.03%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.

Доходность

Сравнение доходности ITOT и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITOT показывает доходность 11.80%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью 6.33%.

ITOT

1 день
0.34%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
9.96%
С начала года
11.80%
1 год
23.01%
3 года*
20.07%
5 лет*
12.43%
10 лет*
14.72%

BDGS

1 день
0.45%
1 месяц
0.36%
6 месяцев
6.00%
С начала года
6.33%
1 год
12.07%
3 года*
14.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITOT и BDGS

2026 (YTD)202520242023
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.80%17.00%23.80%17.18%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		6.33%10.61%19.07%8.23%

Correlation

The correlation between ITOT and BDGS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.78

The correlation between ITOT and BDGS has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITOT и BDGS

Секторы
ITOT
BDGS

Технологии

37.2%
37.4%

Финансовые услуги

11.4%
9.3%

Потребительский циклический сектор

9.8%
10.9%

Коммуникационные услуги

9.8%
16.6%

Промышленность

9.1%
6.6%

Здравоохранение

8.8%
7.5%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.1%

Энергетика

3.3%
2.6%

Недвижимость

2.3%
1.5%

Коммунальные услуги

2.1%
1.9%

Сырьевые материалы

2.0%
1.5%

Технологии

ITOT
37.2%
BDGS
37.4%

Финансовые услуги

ITOT
11.4%
BDGS
9.3%

Потребительский циклический сектор

ITOT
9.8%
BDGS
10.9%

Коммуникационные услуги

ITOT
9.8%
BDGS
16.6%

Промышленность

ITOT
9.1%
BDGS
6.6%

Здравоохранение

ITOT
8.8%
BDGS
7.5%

Потребительский защитный сектор

ITOT
4.3%
BDGS
4.1%

Энергетика

ITOT
3.3%
BDGS
2.6%

Недвижимость

ITOT
2.3%
BDGS
1.5%

Коммунальные услуги

ITOT
2.1%
BDGS
1.9%

Сырьевые материалы

ITOT
2.0%
BDGS
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AFLGBDGS с AAPYBDGS с BEEZBDGS с AMZPBDGS с CFABDGS с GDEBDGS с MODL

Доходность на риск

ITOT vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITOT c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITOTBDGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.90

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.85

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

3.01

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.32

12.26

-0.94

ITOT vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITOT на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDGS равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITOT и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITOT и BDGS

Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.20%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и BDGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITOTBDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.20%

-9.12%

-46.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-4.03%

-4.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-9.12%

-10.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.17%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-0.67%

-6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

0.99%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ITOT и BDGS

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что ITOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITOTBDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

2.33%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

5.30%

+4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

6.37%

+6.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

8.18%

+9.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

8.18%

+10.07%

Сравнение комиссий ITOT и BDGS

ITOT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITOT и BDGS

Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности BDGS в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.52%0.55%1.81%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.00%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Часто задаваемые вопросы

ITOT and BDGS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITOT has higher volatility (3.67%) compared to BDGS (2.33%). In terms of maximum drawdown, ITOT dropped -55.20% vs BDGS's -9.12%.

On 3-year performance, ITOT leads with 20.07% vs 14.03% for BDGS. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 2.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ITOT has performed better with a 20.07% return vs 14.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.

ITOT has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.52% for BDGS.

They also come from different issuers: iShares and Bridges. Their fees differ too: 0.03% for ITOT and 0.87% for BDGS.

BDGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITOT и BDGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор