PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ITOT с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITOT с BBUS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - ITOT tracks the S&P Total Market Index while BBUS tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ITOT returned 12.22%/yr vs 12.76%/yr for BBUS. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. ITOT charges 0.03%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности ITOT и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITOT показывает доходность 13.95%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 13.10%.

ITOT

1 день
-0.28%
1 месяц
2.16%
6 месяцев
13.04%
С начала года
13.95%
1 год
24.12%
3 года*
21.01%
5 лет*
12.22%
10 лет*
14.79%
Всё время*
10.70%

BBUS

1 день
-0.19%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.76%
С начала года
13.10%
1 год
23.28%
3 года*
21.44%
5 лет*
12.76%
10 лет*
—
Всё время*
16.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF
$32.44M$26.76M$30.66M

ITOT

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
$228.48M$234.64M$300.50M

Сравнение доходности по годам ITOT и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		13.95%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%16.34%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		13.10%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%16.26%

Correlation

The correlation between ITOT and BBUS is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

1.00

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.99

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.99

The correlation between ITOT and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITOT и BBUS

Секторы
ITOT
BBUS

Технологии

36.4%
38.7%

Финансовые услуги

11.9%
11.6%

Промышленность

9.9%
8.6%

Здравоохранение

9.5%
8.9%

Потребительский циклический сектор

9.5%
9.4%

Коммуникационные услуги

9.1%
9.9%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.4%

Энергетика

3.1%
3.0%

Недвижимость

2.3%
1.7%

Коммунальные услуги

2.2%
2.2%

Сырьевые материалы

1.9%
1.6%

Технологии

ITOT
36.4%
BBUS
38.7%

Финансовые услуги

ITOT
11.9%
BBUS
11.6%

Промышленность

ITOT
9.9%
BBUS
8.6%

Здравоохранение

ITOT
9.5%
BBUS
8.9%

Потребительский циклический сектор

ITOT
9.5%
BBUS
9.4%

Коммуникационные услуги

ITOT
9.1%
BBUS
9.9%

Потребительский защитный сектор

ITOT
4.3%
BBUS
4.4%

Энергетика

ITOT
3.1%
BBUS
3.0%

Недвижимость

ITOT
2.3%
BBUS
1.7%

Коммунальные услуги

ITOT
2.2%
BBUS
2.2%

Сырьевые материалы

ITOT
1.9%
BBUS
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с BBCABBUS с SCHKBBUS с QQQ

Доходность на риск

ITOT vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ITOT c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITOTBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.82

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.51

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

2.54

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

10.69

+0.98

ITOT vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITOT на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITOT и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITOT и BBUS

Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.20%, что больше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITOTBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.20%

-35.35%

-19.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-9.21%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-19.01%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-25.46%

+0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.19%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-5.37%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.18%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ITOT и BBUS

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) имеют волатильность 4.10% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITOTBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

4.10%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

10.32%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

12.88%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

17.18%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

19.50%

-1.22%

Сравнение комиссий ITOT и BBUS

ITOT берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITOT и BBUS

Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что сопоставимо с доходностью BBUS в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		0.98%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.98%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, ITOT and BBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBUS has higher volatility (4.10%) compared to ITOT (4.10%). In terms of maximum drawdown, ITOT dropped -55.20% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, BBUS leads with 12.76% vs 12.22% for ITOT. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBUS has performed better with a 12.76% return vs 12.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.03% for ITOT.

ITOT and BBUS have nearly identical dividend yields, around 0.98%.

ITOT tracks S&P Total Market Index, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.03% for ITOT and 0.02% for BBUS.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITOT и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор