PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITM с SUB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITM с SUB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB).

ITM и SUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg AMT-Free Intermediate Continuous. Фонд был запущен 4 дек. 2007 г.. SUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ITM и SUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITM и SUB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITM
VanEck Intermediate Muni ETF		-0.78%5.34%0.73%5.69%-9.33%0.21%5.87%8.46%0.96%6.13%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		0.33%3.64%2.17%2.91%-2.05%0.03%2.51%2.93%1.85%0.75%

Доходность по периодам

С начала года, ITM показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у SUB с доходностью 0.33%. За последние 10 лет акции ITM превзошли акции SUB по среднегодовой доходности: 1.95% против 1.47% соответственно.

ITM

1 день
0.31%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
1.21%
1 год
5.00%
3 года*
2.85%
5 лет*
0.46%
10 лет*
1.95%

SUB

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.30%
3 года*
2.79%
5 лет*
1.41%
10 лет*
1.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Intermediate Muni ETF

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Часто сравнивают с ITM:
ITM с QTUMITM с MUSTITM с HYMBITM с MUBITM с SCMBITM с VTEBITM с FTABX
Часто сравнивают с SUB:
SUB с MUBSUB с VTESSUB с VTEBSUB с SGOVSUB с SHMSUB с JMSTSUB с SMB

Сравнение комиссий ITM и SUB

ITM берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SUB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ITM
VanEck Intermediate Muni ETF
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Доходность на риск

ITM vs. SUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITM
Ранг доходности на риск ITM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SUB
Ранг доходности на риск SUB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUB: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUB: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITM c SUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITMSUBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

2.21

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.66

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.60

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

2.81

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

10.21

-4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITM vs. SUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITM на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа SUB равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITM и SUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITMSUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.21

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.87

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.57

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.42

+0.01

Корреляция

Корреляция между ITM и SUB составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITM и SUB

Дивидендная доходность ITM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности SUB в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITM
VanEck Intermediate Muni ETF		2.95%2.86%2.73%2.40%1.92%1.70%2.13%2.44%2.33%2.21%2.29%2.28%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		2.48%2.42%2.10%1.73%0.86%0.72%1.23%1.58%1.32%0.95%0.75%0.77%

Просадки

Сравнение просадок ITM и SUB

Максимальная просадка ITM за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки SUB в -9.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITM и SUB.

Загрузка...

Показатели просадок

ITMSUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-9.46%

-15.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-1.23%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.11%

-4.35%

-10.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

-9.46%

-15.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-0.56%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-0.92%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.34%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ITM и SUB

VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что ITM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITMSUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

0.52%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.01%

0.81%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.21%

1.51%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.28%

1.64%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.09%

2.59%

+4.50%