Сравнение ITM с NLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR).
ITM и NLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg AMT-Free Intermediate Continuous. Фонд был запущен 4 дек. 2007 г.. NLR - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность DAXglobal Nuclear Energy Index. Фонд был запущен 13 авг. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ITM и NLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITM и NLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | -0.78% | 5.34% | 0.73% | 5.69% | -9.33% | 0.21% | 5.87% | 8.46% | 0.96% | 6.13% |
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF | 8.18% | 56.50% | 14.26% | 36.67% | 2.29% | 13.63% | 3.49% | 0.20% | 4.94% | 8.25% |
Доходность по периодам
С начала года, ITM показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у NLR с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции ITM уступали акциям NLR по среднегодовой доходности: 1.95% против 13.96% соответственно.
ITM
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 2.85%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- 1.95%
NLR
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -12.66%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 85.99%
- 3 года*
- 37.72%
- 5 лет*
- 23.55%
- 10 лет*
- 13.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITM и NLR
ITM берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии NLR в 0.60%.
Доходность на риск
ITM vs. NLR — Ранг доходности на риск
ITM
NLR
Сравнение ITM c NLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITM | NLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 2.05 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.62 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.33 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 3.41 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 8.20 | -2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITM | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.05 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.84 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.60 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.18 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между ITM и NLR составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITM и NLR
Дивидендная доходность ITM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности NLR в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | 2.95% | 2.86% | 2.73% | 2.40% | 1.92% | 1.70% | 2.13% | 2.44% | 2.33% | 2.21% | 2.29% | 2.28% |
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF | 2.36% | 2.55% | 0.76% | 4.54% | 2.02% | 1.99% | 2.23% | 2.21% | 3.91% | 4.86% | 3.62% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок ITM и NLR
Максимальная просадка ITM за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITM и NLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITM | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.75% | -65.05% | +40.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | -25.80% | +22.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.11% | -30.48% | +15.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.75% | -34.35% | +9.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -18.26% | +15.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -35.90% | +32.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 10.73% | -9.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITM и NLR
Текущая волатильность для VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) составляет 1.34%, в то время как у VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) волатильность равна 12.53%. Это указывает на то, что ITM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITM | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 12.53% | -11.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.01% | 32.94% | -30.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21% | 42.20% | -37.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.28% | 28.16% | -23.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.09% | 23.38% | -16.29% |