Сравнение ITM с HODL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) и VanEck Bitcoin Trust (HODL).
ITM и HODL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg AMT-Free Intermediate Continuous. Фонд был запущен 4 дек. 2007 г.. HODL - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ITM и HODL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITM и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | -0.78% | 5.34% | 1.00% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -22.04% | -6.42% | 99.75% |
Доходность по периодам
С начала года, ITM показывает доходность -0.78%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -22.04%.
ITM
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 2.85%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- 1.95%
HODL
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -22.04%
- 6 месяцев
- -42.00%
- 1 год
- -19.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITM и HODL
ITM берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии HODL в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ITM vs. HODL — Ранг доходности на риск
ITM
HODL
Сравнение ITM c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITM | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | -0.44 | +1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | -0.37 | +1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.96 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | -0.35 | +1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | -0.75 | +6.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITM | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | -0.44 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.37 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между ITM и HODL составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITM и HODL
Дивидендная доходность ITM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | 2.95% | 2.86% | 2.73% | 2.40% | 1.92% | 1.70% | 2.13% | 2.44% | 2.33% | 2.21% | 2.29% | 2.28% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ITM и HODL
Максимальная просадка ITM за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки HODL в -49.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITM и HODL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITM | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.75% | -49.25% | +24.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | -49.25% | +45.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -45.67% | +42.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -14.14% | +11.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 23.20% | -22.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITM и HODL
Текущая волатильность для VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) составляет 1.34%, в то время как у VanEck Bitcoin Trust (HODL) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что ITM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITM | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 12.99% | -11.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.01% | 36.72% | -34.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21% | 45.07% | -40.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.28% | 50.90% | -46.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.09% | 50.90% | -43.81% |