Сравнение ITM с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) и SPDR Gold Shares (GLD).
ITM и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg AMT-Free Intermediate Continuous. Фонд был запущен 4 дек. 2007 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ITM и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITM и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | -0.78% | 5.34% | 0.73% | 5.69% | -9.33% | 0.21% | 5.87% | 8.46% | 0.96% | 6.13% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, ITM показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции ITM уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 1.95% против 14.11% соответственно.
ITM
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 2.85%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- 1.95%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITM и GLD
ITM берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
ITM vs. GLD — Ранг доходности на риск
ITM
GLD
Сравнение ITM c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITM | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.89 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.31 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.70 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 9.90 | -4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITM | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.89 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 1.25 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.89 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.63 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между ITM и GLD составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITM и GLD
Дивидендная доходность ITM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | 2.95% | 2.86% | 2.73% | 2.40% | 1.92% | 1.70% | 2.13% | 2.44% | 2.33% | 2.21% | 2.29% | 2.28% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ITM и GLD
Максимальная просадка ITM за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITM и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITM | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.75% | -45.56% | +20.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | -19.21% | +15.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.11% | -21.03% | +5.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.75% | -22.00% | -2.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -11.71% | +9.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -16.17% | +13.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 5.25% | -4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITM и GLD
Текущая волатильность для VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) составляет 1.34%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что ITM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITM | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 10.48% | -9.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.01% | 24.34% | -22.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21% | 27.81% | -23.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.28% | 17.75% | -13.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.09% | 15.88% | -8.79% |