PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ITM с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ITM и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITM и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITM
VanEck Intermediate Muni ETF
-0.78%5.34%0.73%5.69%-9.33%0.21%5.87%8.46%0.96%6.13%
GLD
SPDR Gold Shares
10.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Доходность по периодам

С начала года, ITM показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции ITM уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 1.95% против 14.11% соответственно.


ITM

1 день
0.31%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
1.21%
1 год
5.00%
3 года*
2.85%
5 лет*
0.46%
10 лет*
1.95%

GLD

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.47%
6 месяцев
22.97%
1 год
52.25%
3 года*
33.69%
5 лет*
22.00%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck Intermediate Muni ETF

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий ITM и GLD

ITM берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.


Доходность на риск

ITM vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ITM
Ранг доходности на риск ITM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITM: 5252
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITM c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ITMGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.89

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.31

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

2.70

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

9.90

-4.60

ITM vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITM на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITM и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ITMGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.89

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

1.25

-1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.89

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.63

-0.20

Корреляция

Корреляция между ITM и GLD составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ITM и GLD

Дивидендная доходность ITM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITM
VanEck Intermediate Muni ETF
2.95%2.86%2.73%2.40%1.92%1.70%2.13%2.44%2.33%2.21%2.29%2.28%
GLD
SPDR Gold Shares
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ITM и GLD

Максимальная просадка ITM за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITM и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


ITMGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-45.56%

+20.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-19.21%

+15.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.11%

-21.03%

+5.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

-22.00%

-2.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-11.71%

+9.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-16.17%

+13.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

5.25%

-4.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ITM и GLD

Текущая волатильность для VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) составляет 1.34%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что ITM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ITMGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

10.48%

-9.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.01%

24.34%

-22.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.21%

27.81%

-23.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.28%

17.75%

-13.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.09%

15.88%

-8.79%