PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ITM с FUMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ITM и FUMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITM и FUMB


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ITM
VanEck Intermediate Muni ETF
-0.78%5.34%0.73%5.69%-9.33%0.21%5.87%8.46%3.81%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
0.69%2.78%3.05%2.84%-0.03%0.38%1.25%1.76%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, ITM показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у FUMB с доходностью 0.69%.


ITM

1 день
0.31%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
1.21%
1 год
5.00%
3 года*
2.85%
5 лет*
0.46%
10 лет*
1.95%

FUMB

1 день
0.05%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.65%
3 года*
2.93%
5 лет*
1.93%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck Intermediate Muni ETF

First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF

Сравнение комиссий ITM и FUMB

ITM берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FUMB в 0.45%.


Доходность на риск

ITM vs. FUMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ITM
Ранг доходности на риск ITM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITM: 5252
Ранг коэф-та Мартина

FUMB
Ранг доходности на риск FUMB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMB: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITM c FUMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ITMFUMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

2.59

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

3.52

-2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.63

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

4.53

-2.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

21.74

-16.44

ITM vs. FUMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITM на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа FUMB равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITM и FUMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ITMFUMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.59

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

1.66

-1.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.99

-0.56

Корреляция

Корреляция между ITM и FUMB составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ITM и FUMB

Дивидендная доходность ITM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности FUMB в 2.84%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITM
VanEck Intermediate Muni ETF
2.95%2.86%2.73%2.40%1.92%1.70%2.13%2.44%2.33%2.21%2.29%2.28%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
2.84%2.90%2.86%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ITM и FUMB

Максимальная просадка ITM за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки FUMB в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITM и FUMB.


Загрузка...

Показатели просадок


ITMFUMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-2.68%

-22.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-0.60%

-2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.11%

-1.25%

-13.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-0.17%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-0.19%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.12%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности ITM и FUMB

VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что ITM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ITMFUMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

0.25%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.01%

0.58%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.21%

1.03%

+3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.28%

1.17%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.09%

1.78%

+5.31%