PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDI с ITDB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITDI с ITDB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) и Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB).

ITDI и ITDB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. ITDB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ITDI и ITDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) и Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITDI и ITDB

2026 (YTD)202520242023
ITDI
Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF		-1.58%21.90%16.73%12.83%
ITDB
Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF		-0.58%14.58%9.65%11.73%

Доходность по периодам

С начала года, ITDI показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у ITDB с доходностью -0.58%.

ITDI

1 день
2.98%
1 месяц
-6.23%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
1.52%
1 год
21.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITDB

1 день
1.55%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
1.36%
1 год
12.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF

Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF

Часто сравнивают с ITDI:
ITDI с VLXVXITDI с ITDHITDI с ITDFITDI с ITDGITDI с ITDEITDI с SWYOXITDI с VSVNX
Часто сравнивают с ITDB:
ITDB с ITDCITDB с IRTRITDB с VTHRXITDB с ITDGITDB с ITDDITDB с ITDEITDB с AOM

Сравнение комиссий ITDI и ITDB

ITDI берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии ITDB в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ITDI
Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF
ITDB
Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF

Доходность на риск

ITDI vs. ITDB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDI
Ранг доходности на риск ITDI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ITDB
Ранг доходности на риск ITDB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDB: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDI c ITDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) и Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDIITDBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.33

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.88

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.86

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

8.41

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDI vs. ITDB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDI на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITDB равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDI и ITDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDIITDBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.33

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

1.71

-0.28

Корреляция

Корреляция между ITDI и ITDB составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDI и ITDB

Дивидендная доходность ITDI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности ITDB в 2.06%

TTM202520242023
ITDI
Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF		1.65%1.63%1.68%0.84%
ITDB
Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF		2.06%2.05%1.96%0.62%

Просадки

Сравнение просадок ITDI и ITDB

Максимальная просадка ITDI за все время составила -16.31%, что больше максимальной просадки ITDB в -8.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDI и ITDB.

Загрузка...

Показатели просадок

ITDIITDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.31%

-8.41%

-7.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-6.94%

-4.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-4.05%

-2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-0.95%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

1.53%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDI и ITDB

Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что ITDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITDIITDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

3.74%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

5.48%

+4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

9.59%

+7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

8.61%

+5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

8.61%

+5.87%