PortfoliosLab logo
Сравнение ITDB с VTHRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ITDB и VTHRX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности ITDB и VTHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%28.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.40%
17.09%
ITDB
VTHRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITDB:

0.38

VTHRX:

0.08

Коэф-т Сортино

ITDB:

0.55

VTHRX:

0.16

Коэф-т Омега

ITDB:

1.07

VTHRX:

1.02

Коэф-т Кальмара

ITDB:

0.51

VTHRX:

0.04

Коэф-т Мартина

ITDB:

2.05

VTHRX:

0.37

Индекс Язвы

ITDB:

1.56%

VTHRX:

1.92%

Дневная вол-ть

ITDB:

8.44%

VTHRX:

9.19%

Макс. просадка

ITDB:

-6.23%

VTHRX:

-49.57%

Текущая просадка

ITDB:

-6.23%

VTHRX:

-12.99%

Доходность по периодам

С начала года, ITDB показывает доходность -3.04%, что значительно выше, чем у VTHRX с доходностью -4.54%.


ITDB

С начала года

-3.04%

1 месяц

-5.45%

6 месяцев

-4.45%

1 год

3.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VTHRX

С начала года

-4.54%

1 месяц

-6.54%

6 месяцев

-6.58%

1 год

1.24%

5 лет

5.89%

10 лет

4.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ITDB и VTHRX

ITDB берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VTHRX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии ITDB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ITDB: 0.09%
График комиссии VTHRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTHRX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITDB и VTHRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ITDB
Ранг риск-скорректированной доходности ITDB, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITDB, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDB, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDB, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDB, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDB, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

VTHRX
Ранг риск-скорректированной доходности VTHRX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTHRX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTHRX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTHRX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTHRX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTHRX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITDB c VTHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ITDB, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
ITDB: 0.38
VTHRX: 0.08
Коэффициент Сортино ITDB, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
ITDB: 0.55
VTHRX: 0.16
Коэффициент Омега ITDB, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ITDB: 1.07
VTHRX: 1.02
Коэффициент Кальмара ITDB, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
ITDB: 0.51
VTHRX: 0.09
Коэффициент Мартина ITDB, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
ITDB: 2.05
VTHRX: 0.37

Показатель коэффициента Шарпа ITDB на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа VTHRX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDB и VTHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.38
0.08
ITDB
VTHRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDB и VTHRX

Дивидендная доходность ITDB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности VTHRX в 2.87%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ITDB
Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF
2.03%1.96%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund
2.87%2.73%2.59%2.05%2.14%1.63%2.38%2.49%1.99%1.97%2.15%1.92%

Просадки

Сравнение просадок ITDB и VTHRX

Максимальная просадка ITDB за все время составила -6.23%, что меньше максимальной просадки VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDB и VTHRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.23%
-8.29%
ITDB
VTHRX

Волатильность

Сравнение волатильности ITDB и VTHRX

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) составляет 4.10%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что ITDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.10%
4.71%
ITDB
VTHRX