Сравнение ITDB с VTHRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX).
ITDB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности ITDB и VTHRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITDB и VTHRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDB Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF | -0.21% | 14.58% | 9.65% | 11.73% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | -1.04% | 16.25% | 10.43% | 11.37% |
Доходность по периодам
С начала года, ITDB показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у VTHRX с доходностью -1.04%.
ITDB
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 12.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTHRX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 14.44%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 8.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITDB и VTHRX
ITDB берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VTHRX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ITDB vs. VTHRX — Ранг доходности на риск
ITDB
VTHRX
Сравнение ITDB c VTHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITDB | VTHRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.46 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 2.09 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.05 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 8.88 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITDB | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.46 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.73 | 0.47 | +1.25 |
Корреляция
Корреляция между ITDB и VTHRX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDB и VTHRX
Дивидендная доходность ITDB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности VTHRX в 4.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITDB Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF | 2.05% | 2.05% | 1.96% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 4.07% | 4.03% | 3.63% | 2.59% | 2.53% | 17.56% | 2.56% | 2.38% | 2.71% | 0.06% | 2.38% | 3.72% |
Просадки
Сравнение просадок ITDB и VTHRX
Максимальная просадка ITDB за все время составила -8.41%, что меньше максимальной просадки VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDB и VTHRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITDB | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.41% | -49.57% | +41.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.94% | -7.25% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -4.88% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -6.23% | +5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 1.67% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDB и VTHRX
Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) составляет 3.65%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что ITDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITDB | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 4.07% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.50% | 6.19% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.59% | 10.19% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.61% | 10.33% | -1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.61% | 11.24% | -2.63% |