PortfoliosLab logo
Сравнение ITDB с VTHRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ITDB и VTHRX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ITDB и VTHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%28.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.73%
22.78%
ITDB
VTHRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITDB:

0.97

VTHRX:

0.80

Коэф-т Сортино

ITDB:

1.41

VTHRX:

1.18

Коэф-т Омега

ITDB:

1.20

VTHRX:

1.16

Коэф-т Кальмара

ITDB:

1.17

VTHRX:

0.54

Коэф-т Мартина

ITDB:

5.17

VTHRX:

3.56

Индекс Язвы

ITDB:

1.90%

VTHRX:

2.38%

Дневная вол-ть

ITDB:

10.16%

VTHRX:

10.61%

Макс. просадка

ITDB:

-8.41%

VTHRX:

-49.57%

Текущая просадка

ITDB:

-2.84%

VTHRX:

-8.76%

Доходность по периодам

С начала года, ITDB показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у VTHRX с доходностью 0.11%.


ITDB

С начала года

0.48%

1 месяц

-1.73%

6 месяцев

-0.38%

1 год

9.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VTHRX

С начала года

0.11%

1 месяц

-1.63%

6 месяцев

-1.34%

1 год

7.81%

5 лет

5.16%

10 лет

4.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ITDB и VTHRX

ITDB берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VTHRX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии ITDB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ITDB: 0.09%
График комиссии VTHRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTHRX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITDB и VTHRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ITDB
Ранг риск-скорректированной доходности ITDB, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITDB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDB, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

VTHRX
Ранг риск-скорректированной доходности VTHRX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTHRX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTHRX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTHRX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTHRX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTHRX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITDB c VTHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ITDB, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ITDB: 0.97
VTHRX: 0.80
Коэффициент Сортино ITDB, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ITDB: 1.41
VTHRX: 1.18
Коэффициент Омега ITDB, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ITDB: 1.20
VTHRX: 1.16
Коэффициент Кальмара ITDB, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ITDB: 1.17
VTHRX: 0.84
Коэффициент Мартина ITDB, с текущим значением в 5.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ITDB: 5.17
VTHRX: 3.56

Показатель коэффициента Шарпа ITDB на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTHRX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDB и VTHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.97
0.80
ITDB
VTHRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDB и VTHRX

Дивидендная доходность ITDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности VTHRX в 2.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ITDB
Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF
1.96%1.96%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund
2.73%2.73%2.59%2.05%2.14%1.63%2.38%2.49%1.99%1.97%2.15%1.92%

Просадки

Сравнение просадок ITDB и VTHRX

Максимальная просадка ITDB за все время составила -8.41%, что меньше максимальной просадки VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDB и VTHRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.84%
-3.82%
ITDB
VTHRX

Волатильность

Сравнение волатильности ITDB и VTHRX

Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) имеют волатильность 7.13% и 7.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.13%
7.15%
ITDB
VTHRX