PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDB с VTHRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITDB с VTHRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ITDB (Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF) and VTHRX (Vanguard Target Retirement 2030 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past year, ITDB returned 16.69% vs 19.71% for VTHRX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ITDB charges 0.09%/yr vs 0.08%/yr for VTHRX.

Доходность

Сравнение доходности ITDB и VTHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITDB показывает доходность 6.33%, что значительно ниже, чем у VTHRX с доходностью 8.06%.

ITDB

1 день
-0.47%
1 месяц
2.47%
С начала года
6.33%
6 месяцев
6.66%
1 год
16.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTHRX

1 день
0.24%
1 месяц
3.58%
С начала года
8.06%
6 месяцев
8.61%
1 год
19.71%
3 года*
14.51%
5 лет*
7.10%
10 лет*
8.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITDB и VTHRX

2026 (YTD)202520242023
ITDB
Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF		6.33%14.58%9.65%11.73%
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund		8.06%16.25%10.43%11.37%

Correlation

The correlation between ITDB and VTHRX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.96

The correlation between ITDB and VTHRX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITDB и VTHRX

Секторы
ITDB
VTHRX

Технологии

26.0%
27.4%

Финансовые услуги

14.9%
16.0%

Промышленность

12.3%
12.3%

Потребительский циклический сектор

8.9%
9.4%

Коммуникационные услуги

8.0%
8.0%

Здравоохранение

7.6%
8.3%

Недвижимость

5.4%
2.5%

Энергетика

4.6%
4.3%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.8%

Сырьевые материалы

3.9%
4.2%

Коммунальные услуги

3.8%
2.7%

Технологии

ITDB
26.0%
VTHRX
27.4%

Финансовые услуги

ITDB
14.9%
VTHRX
16.0%

Промышленность

ITDB
12.3%
VTHRX
12.3%

Потребительский циклический сектор

ITDB
8.9%
VTHRX
9.4%

Коммуникационные услуги

ITDB
8.0%
VTHRX
8.0%

Здравоохранение

ITDB
7.6%
VTHRX
8.3%

Недвижимость

ITDB
5.4%
VTHRX
2.5%

Энергетика

ITDB
4.6%
VTHRX
4.3%

Потребительский защитный сектор

ITDB
4.6%
VTHRX
4.8%

Сырьевые материалы

ITDB
3.9%
VTHRX
4.2%

Коммунальные услуги

ITDB
3.8%
VTHRX
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF

Vanguard Target Retirement 2030 Fund

Часто сравнивают с ITDB:
ITDB с ITDCITDB с IRTRITDB с ITDGITDB с ITDDITDB с ITDEITDB с AOMITDB с AOA
Часто сравнивают с VTHRX:
VTHRX с VTTHXVTHRX с FFFEXVTHRX с VOOVTHRX с VWELXVTHRX с SWDRXVTHRX с VTHRVTHRX с AAETX

Доходность на риск

ITDB vs. VTHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDB
Ранг доходности на риск ITDB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDB: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDB: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VTHRX
Ранг доходности на риск VTHRX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTHRX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTHRX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTHRX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTHRX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTHRX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDB c VTHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDBVTHRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.48

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
3.53

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.47

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

3.04

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.03

13.35

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDB vs. VTHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDB на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTHRX равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDB и VTHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDBVTHRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.48

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.93

0.50

+1.43

Просадки

Сравнение просадок ITDB и VTHRX

Максимальная просадка ITDB за все время составила -8.41%, что меньше максимальной просадки VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDB и VTHRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITDBVTHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.41%

-49.57%

+41.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.66%

-6.56%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

0.00%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-6.19%

+5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

1.49%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDB и VTHRX

Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) имеют волатильность 2.51% и 2.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITDBVTHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

2.60%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.90%

6.53%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.23%

8.07%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.61%

10.37%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.61%

11.26%

-2.65%

Сравнение комиссий ITDB и VTHRX

ITDB берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VTHRX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDB и VTHRX

Дивидендная доходность ITDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности VTHRX в 3.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITDB
Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF		1.93%2.05%1.96%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund		3.73%4.03%3.63%2.59%2.53%17.56%2.56%2.38%2.71%0.06%2.38%3.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, ITDB and VTHRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTHRX has higher volatility (2.60%) compared to ITDB (2.51%). In terms of maximum drawdown, ITDB dropped -8.41% vs VTHRX's -49.57%.

VTHRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITDB и VTHRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор