Сравнение ITDB с VTHRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX).
ITDB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITDB или VTHRX.
Основные характеристики
| ITDB | VTHRX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.80% | 11.45% |
| Дох-ть за 1 год | 17.97% | 18.69% |
| Коэф-т Шарпа | 2.65 | 2.41 |
| Коэф-т Сортино | 3.88 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 5.08 | 2.23 |
| Коэф-т Мартина | 17.07 | 14.61 |
| Индекс Язвы | 1.19% | 1.43% |
| Дневная вол-ть | 7.65% | 8.65% |
| Макс. просадка | -3.99% | -49.57% |
| Текущая просадка | -1.20% | -0.93% |
Корреляция
Корреляция между ITDB и VTHRX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ITDB и VTHRX
С начала года, ITDB показывает доходность 10.80%, что значительно ниже, чем у VTHRX с доходностью 11.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITDB и VTHRX
ITDB берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VTHRX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ITDB c VTHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDB и VTHRX
Дивидендная доходность ITDB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности VTHRX в 2.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITDB Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF | 0.56% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 2.32% | 2.59% | 2.05% | 2.14% | 1.63% | 2.38% | 2.49% | 1.99% | 1.97% | 2.15% | 1.92% | 1.78% |
Просадки
Сравнение просадок ITDB и VTHRX
Максимальная просадка ITDB за все время составила -3.99%, что меньше максимальной просадки VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDB и VTHRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ITDB и VTHRX
Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) имеют волатильность 2.17% и 2.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.