PortfoliosLab logo
Сравнение ITDB с IRTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ITDB и IRTR составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ITDB и IRTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%28.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.73%
21.19%
ITDB
IRTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITDB:

0.97

IRTR:

1.20

Коэф-т Сортино

ITDB:

1.41

IRTR:

1.79

Коэф-т Омега

ITDB:

1.20

IRTR:

1.24

Коэф-т Кальмара

ITDB:

1.17

IRTR:

1.54

Коэф-т Мартина

ITDB:

5.17

IRTR:

6.50

Индекс Язвы

ITDB:

1.90%

IRTR:

1.49%

Дневная вол-ть

ITDB:

10.16%

IRTR:

8.06%

Макс. просадка

ITDB:

-8.41%

IRTR:

-6.29%

Текущая просадка

ITDB:

-2.84%

IRTR:

-1.29%

Доходность по периодам

С начала года, ITDB показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у IRTR с доходностью 1.53%.


ITDB

С начала года

0.48%

1 месяц

-1.73%

6 месяцев

-0.38%

1 год

9.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IRTR

С начала года

1.53%

1 месяц

-0.70%

6 месяцев

0.76%

1 год

9.24%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ITDB и IRTR

ITDB берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии IRTR в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии ITDB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ITDB: 0.09%
График комиссии IRTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IRTR: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITDB и IRTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ITDB
Ранг риск-скорректированной доходности ITDB, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITDB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDB, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

IRTR
Ранг риск-скорректированной доходности IRTR, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRTR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRTR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRTR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRTR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRTR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITDB c IRTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ITDB, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ITDB: 0.97
IRTR: 1.20
Коэффициент Сортино ITDB, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ITDB: 1.41
IRTR: 1.79
Коэффициент Омега ITDB, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ITDB: 1.20
IRTR: 1.24
Коэффициент Кальмара ITDB, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ITDB: 1.17
IRTR: 1.54
Коэффициент Мартина ITDB, с текущим значением в 5.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ITDB: 5.17
IRTR: 6.50

Показатель коэффициента Шарпа ITDB на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IRTR равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDB и IRTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.97
1.20
ITDB
IRTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDB и IRTR

Дивидендная доходность ITDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности IRTR в 3.15%


TTM20242023
ITDB
Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF
1.96%1.96%0.62%
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF
3.15%3.02%0.85%

Просадки

Сравнение просадок ITDB и IRTR

Максимальная просадка ITDB за все время составила -8.41%, что больше максимальной просадки IRTR в -6.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDB и IRTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.84%
-1.29%
ITDB
IRTR

Волатильность

Сравнение волатильности ITDB и IRTR

Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что ITDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.13%
5.59%
ITDB
IRTR