PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDB с ITDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITDB с ITDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE).

ITDB и ITDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. ITDE - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ITDB и ITDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITDB и ITDE

2026 (YTD)202520242023
ITDB
Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF		-0.21%14.58%9.65%11.73%
ITDE
Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF		-0.34%19.34%14.62%13.21%

Доходность по периодам

С начала года, ITDB показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у ITDE с доходностью -0.34%.

ITDB

1 день
0.37%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.38%
1 год
12.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITDE

1 день
0.73%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
1.93%
1 год
19.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF

Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF

Часто сравнивают с ITDB:
ITDB с ITDCITDB с IRTRITDB с VTHRXITDB с ITDGITDB с ITDDITDB с AOMITDB с AOA
Часто сравнивают с ITDE:
ITDE с VTIVXITDE с QQQMITDE с VTIITDE с ITDIITDE с ITOTITDE с SCHDITDE с VOO

Сравнение комиссий ITDB и ITDE

ITDB берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ITDE в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ITDE
Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF
ITDB
Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF

Доходность на риск

ITDB vs. ITDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDB
Ранг доходности на риск ITDB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDB: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDB: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDB: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDB: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ITDE
Ранг доходности на риск ITDE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDB c ITDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDBITDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.28

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.89

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.80

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.45

8.45

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDB vs. ITDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDB на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITDE равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDB и ITDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDBITDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.28

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.73

1.51

+0.22

Корреляция

Корреляция между ITDB и ITDE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDB и ITDE

Дивидендная доходность ITDB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности ITDE в 1.86%

TTM202520242023
ITDB
Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF		2.05%2.05%1.96%0.62%
ITDE
Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF		1.86%1.86%1.64%0.87%

Просадки

Сравнение просадок ITDB и ITDE

Максимальная просадка ITDB за все время составила -8.41%, что меньше максимальной просадки ITDE в -14.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDB и ITDE.

Загрузка...

Показатели просадок

ITDBITDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.41%

-14.67%

+6.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-10.88%

+3.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-5.40%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-1.45%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

2.32%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDB и ITDE

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) составляет 3.65%, в то время как у Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что ITDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITDBITDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

5.40%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.50%

8.47%

-2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.59%

15.03%

-5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.61%

12.92%

-4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.61%

12.92%

-4.31%