PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDB с ITDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITDB с ITDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITDB (Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF) and ITDE (Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF) are both Target Retirement Date funds from iShares. Both are actively managed. Over the past year, ITDB returned 16.43% vs 25.26% for ITDE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. ITDB charges 0.09%/yr vs 0.11%/yr for ITDE.

Доходность

Сравнение доходности ITDB и ITDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITDB показывает доходность 6.50%, что значительно ниже, чем у ITDE с доходностью 10.87%.

ITDB

1 день
0.16%
1 месяц
1.96%
С начала года
6.50%
6 месяцев
6.87%
1 год
16.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITDE

1 день
0.35%
1 месяц
3.50%
С начала года
10.87%
6 месяцев
11.43%
1 год
25.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITDB и ITDE

2026 (YTD)202520242023
ITDB
Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF		6.50%14.58%9.65%11.73%
ITDE
Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF		10.87%19.34%14.62%13.21%

Correlation

The correlation between ITDB and ITDE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.95

The correlation between ITDB and ITDE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITDB и ITDE

Секторы
ITDB
ITDE

Технологии

26.0%
25.8%

Финансовые услуги

14.9%
15.3%

Промышленность

12.3%
11.7%

Потребительский циклический сектор

8.9%
8.9%

Коммуникационные услуги

8.0%
7.8%

Здравоохранение

7.6%
7.9%

Недвижимость

5.4%
6.7%

Энергетика

4.6%
4.3%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.6%

Сырьевые материалы

3.9%
4.1%

Коммунальные услуги

3.8%
2.9%

Технологии

ITDB
26.0%
ITDE
25.8%

Финансовые услуги

ITDB
14.9%
ITDE
15.3%

Промышленность

ITDB
12.3%
ITDE
11.7%

Потребительский циклический сектор

ITDB
8.9%
ITDE
8.9%

Коммуникационные услуги

ITDB
8.0%
ITDE
7.8%

Здравоохранение

ITDB
7.6%
ITDE
7.9%

Недвижимость

ITDB
5.4%
ITDE
6.7%

Энергетика

ITDB
4.6%
ITDE
4.3%

Потребительский защитный сектор

ITDB
4.6%
ITDE
4.6%

Сырьевые материалы

ITDB
3.9%
ITDE
4.1%

Коммунальные услуги

ITDB
3.8%
ITDE
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF

Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF

Часто сравнивают с ITDB:
ITDB с ITDCITDB с IRTRITDB с VTHRXITDB с ITDGITDB с ITDDITDB с AOMITDB с AOA
Часто сравнивают с ITDE:
ITDE с VTIVXITDE с ITDIITDE с VTIITDE с QQQMITDE с ITOTITDE с SCHDITDE с VOO

Доходность на риск

ITDB vs. ITDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDB
Ранг доходности на риск ITDB: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDB: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ITDE
Ранг доходности на риск ITDE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDB c ITDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDBITDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.31

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.26

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

3.01

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.83

13.20

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDB vs. ITDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDB на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITDE равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDB и ITDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDBITDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.31

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.94

1.79

+0.15

Просадки

Сравнение просадок ITDB и ITDE

Максимальная просадка ITDB за все время составила -8.41%, что меньше максимальной просадки ITDE в -14.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDB и ITDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITDBITDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.41%

-14.67%

+6.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.66%

-8.44%

+2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.29%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-1.41%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

1.92%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDB и ITDE

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) составляет 2.45%, в то время как у Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что ITDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITDBITDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

3.36%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.90%

8.81%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.23%

10.97%

-3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

12.89%

-4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.60%

12.89%

-4.29%

Сравнение комиссий ITDB и ITDE

ITDB берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ITDE в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDB и ITDE

Дивидендная доходность ITDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности ITDE в 1.68%

ПозицияTTM202520242023
ITDB
Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF		1.92%2.05%1.96%0.62%
ITDE
Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF		1.68%1.86%1.64%0.87%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, ITDB and ITDE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ITDE has higher volatility (3.36%) compared to ITDB (2.45%). In terms of maximum drawdown, ITDB dropped -8.41% vs ITDE's -14.67%.

On 1-year performance, ITDE leads with 25.26% vs 16.43% for ITDB. On fees, ITDB is cheaper at 0.09% per year. On volatility, ITDB has been the lower-risk option at 2.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ITDE has performed better with a 25.26% return vs 16.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITDB is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.11% for ITDE.

ITDB has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 1.68% for ITDE.

Their fees differ too: 0.09% for ITDB and 0.11% for ITDE.

ITDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITDB и ITDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор