PortfoliosLab logo
Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

iShares

Дата выпуска

17 окт. 2023 г.

Категория

Target Retirement Date

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ITDB составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии ITDB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ITDB: 0.09%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.73%
29.84%
ITDB (Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF показал доход в 0.48% с начала года и 9.21% за последние 12 месяцев.


ITDB

С начала года

0.48%

1 месяц

-1.73%

6 месяцев

-0.38%

1 год

9.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ITDB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.05%0.94%-1.84%-0.62%0.48%
2024-0.17%1.73%2.31%-3.25%3.25%1.43%2.27%2.10%1.87%-2.18%2.79%-2.63%9.66%
2023-0.04%7.19%4.80%12.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ITDB составляет 82, что ставит его в топ 18% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ITDB, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITDB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDB, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа ITDB, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ITDB: 0.97
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино ITDB, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ITDB: 1.41
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега ITDB, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ITDB: 1.20
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара ITDB, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ITDB: 1.17
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина ITDB, с текущим значением в 5.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ITDB: 5.17
^GSPC: 2.07

Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.97. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.97
0.49
ITDB (Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023
Дивиденд$0.58$0.58$0.17

Дивидендный доход

1.96%1.96%0.62%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.58
2023$0.17$0.17

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.84%
-10.73%
ITDB (Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF показал максимальную просадку в 8.41%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF составляет 2.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-8.41%18 февр. 2025 г.357 апр. 2025 г.
-4.19%9 дек. 2024 г.2313 янв. 2025 г.2314 февр. 2025 г.46
-3.99%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.33
-3.5%17 июл. 2024 г.167 авг. 2024 г.716 авг. 2024 г.23
-2.5%27 сент. 2024 г.261 нояб. 2024 г.1929 нояб. 2024 г.45

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF составляет 7.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.13%
14.23%
ITDB (Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF)
Benchmark (^GSPC)