- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 17 окт. 2023 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $76M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 18K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $632.48K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ITDB
Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) прибавил 7.5% с начала года. Текущая цена акции ITDB — $35.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) показал доход в 7.50% с начала года и 13.71% за последние 12 месяцев.
Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- 5.77%
- С начала года
- 7.50%
- 1 год
- 13.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.86%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ITDB по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 окт. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -3.9%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении ITDB закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.72% | 1.68% | -3.88% | 4.68% | 2.31% | -0.01% | -0.71% | 1.70% | 7.50% | ||||
| 2025 | 2.05% | 0.94% | -1.84% | 0.37% | 2.57% | 3.03% | 0.43% | 2.03% | 2.26% | 1.18% | 0.48% | 0.28% | 14.58% |
| 2024 | -0.17% | 1.73% | 2.31% | -3.25% | 3.25% | 1.43% | 2.27% | 2.10% | 1.87% | -2.18% | 2.79% | -2.63% | 9.65% |
| 2023 | -0.55% | 7.19% | 4.80% | 11.73% |
Метрики бенчмарка
Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF has an annualized alpha of 4.23%, beta of 0.50, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 19, 2023.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (57.84%) than losses (49.28%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 4.23% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.50 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 4.23%
- Бета
- 0.50
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 57.84%
- Участие в снижении
- 49.28%
Комиссия
Комиссия ITDB составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ITDB имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 67% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITDB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.50 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.23 | 10.58 | -0.35 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.67 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.67 | $0.67 | $0.58 | $0.17 |
Дивидендный доход | 1.91% | 2.05% | 1.96% | 0.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.67 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.58 |
| 2023 | $0.17 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF показал максимальную просадку в 8.41%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 27 торговых сессий.
Текущая просадка Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF составляет 0.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-8.41%апр. 2025 г. | 1mo 16d | 1mo 8d | 2mo 24dфевр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-5.66%март 2026 г. | 29d | 21d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-4.19%янв. 2025 г. | 1mo 5d | 1mo 2d | 2mo 7dдек. 2024 г. - февр. 2025 г. | — |
-3.99%апр. 2024 г. | 18d | 26d | 1mo 14dапр. 2024 г. - май 2024 г. | — |
-3.50%авг. 2024 г. | 21d | 9d | 1moиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| ITDB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.41% | -56.78% | +48.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.66% | -9.10% | +3.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.17% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -10.69% | +9.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 2.14% | -0.80% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ITDB
Добавьте Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ITDB