PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDB с ITDD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITDB с ITDD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD).

ITDB и ITDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. ITDD - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ITDB и ITDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITDB и ITDD

2026 (YTD)202520242023
ITDB
Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF		-0.21%14.58%9.65%11.73%
ITDD
Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF		-0.06%17.66%13.08%12.87%

Доходность по периодам

С начала года, ITDB показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у ITDD с доходностью -0.06%.

ITDB

1 день
0.37%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.38%
1 год
12.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITDD

1 день
0.76%
1 месяц
-3.98%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
1.85%
1 год
17.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF

Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF

Часто сравнивают с ITDB:
ITDB с ITDCITDB с IRTRITDB с VTHRXITDB с ITDGITDB с ITDEITDB с AOMITDB с AOA
Часто сравнивают с ITDD:
ITDD с FBIFXITDD с AOAITDD с VOOITDD с SPYITDD с SWYGXITDD с SCHDITDD с IRTR

Сравнение комиссий ITDB и ITDD

ITDB берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ITDD в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ITDD
Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF
ITDB
Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF

Доходность на риск

ITDB vs. ITDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDB
Ранг доходности на риск ITDB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDB: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDB: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDB: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDB: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ITDD
Ранг доходности на риск ITDD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDD: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDB c ITDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDBITDDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.30

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.89

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.86

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.45

8.45

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDB vs. ITDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDB на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITDD равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDB и ITDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDBITDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.30

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.73

1.59

+0.14

Корреляция

Корреляция между ITDB и ITDD составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDB и ITDD

Дивидендная доходность ITDB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности ITDD в 1.82%

TTM202520242023
ITDB
Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF		2.05%2.05%1.96%0.62%
ITDD
Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF		1.82%1.82%1.56%0.89%

Просадки

Сравнение просадок ITDB и ITDD

Максимальная просадка ITDB за все время составила -8.41%, что меньше максимальной просадки ITDD в -12.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDB и ITDD.

Загрузка...

Показатели просадок

ITDBITDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.41%

-12.46%

+4.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-9.40%

+2.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-4.81%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-1.28%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

2.07%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDB и ITDD

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) составляет 3.65%, в то время как у Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что ITDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITDBITDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

4.90%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.50%

7.51%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.59%

13.23%

-3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.61%

11.45%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.61%

11.45%

-2.84%