PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDB с ITDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITDB с ITDD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITDB (Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF) and ITDD (Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF) are both Target Retirement Date funds from iShares. Both are actively managed. Over the past year, ITDB returned 16.43% vs 22.34% for ITDD. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. ITDB charges 0.09%/yr vs 0.11%/yr for ITDD.

Доходность

Сравнение доходности ITDB и ITDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITDB показывает доходность 6.50%, что значительно ниже, чем у ITDD с доходностью 9.60%.

ITDB

1 день
0.16%
1 месяц
1.96%
С начала года
6.50%
6 месяцев
6.87%
1 год
16.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITDD

1 день
0.47%
1 месяц
3.05%
С начала года
9.60%
6 месяцев
9.97%
1 год
22.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITDB и ITDD

2026 (YTD)202520242023
ITDB
Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF		6.50%14.58%9.65%11.73%
ITDD
Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF		9.60%17.66%13.08%12.87%

Correlation

The correlation between ITDB and ITDD is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.97

The correlation between ITDB and ITDD has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITDB и ITDD

Секторы
ITDB
ITDD

Технологии

26.0%
25.5%

Финансовые услуги

14.9%
15.0%

Промышленность

12.3%
12.2%

Потребительский циклический сектор

8.9%
8.8%

Коммуникационные услуги

8.0%
7.8%

Здравоохранение

7.6%
7.7%

Недвижимость

5.4%
6.3%

Энергетика

4.6%
4.6%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.5%

Сырьевые материалы

3.9%
4.0%

Коммунальные услуги

3.8%
3.6%

Технологии

ITDB
26.0%
ITDD
25.5%

Финансовые услуги

ITDB
14.9%
ITDD
15.0%

Промышленность

ITDB
12.3%
ITDD
12.2%

Потребительский циклический сектор

ITDB
8.9%
ITDD
8.8%

Коммуникационные услуги

ITDB
8.0%
ITDD
7.8%

Здравоохранение

ITDB
7.6%
ITDD
7.7%

Недвижимость

ITDB
5.4%
ITDD
6.3%

Энергетика

ITDB
4.6%
ITDD
4.6%

Потребительский защитный сектор

ITDB
4.6%
ITDD
4.5%

Сырьевые материалы

ITDB
3.9%
ITDD
4.0%

Коммунальные услуги

ITDB
3.8%
ITDD
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF

Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF

Часто сравнивают с ITDB:
ITDB с ITDCITDB с IRTRITDB с VTHRXITDB с ITDGITDB с ITDEITDB с AOMITDB с AOA
Часто сравнивают с ITDD:
ITDD с FBIFXITDD с AOAITDD с VOOITDD с SWYGXITDD с IRTRITDD с SPYITDD с CTA

Доходность на риск

ITDB vs. ITDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDB
Ранг доходности на риск ITDB: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDB: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ITDD
Ранг доходности на риск ITDD: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDB c ITDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDBITDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.30

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.24

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

2.97

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.83

12.99

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDB vs. ITDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDB на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITDD равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDB и ITDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDBITDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.30

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.94

1.84

+0.10

Просадки

Сравнение просадок ITDB и ITDD

Максимальная просадка ITDB за все время составила -8.41%, что меньше максимальной просадки ITDD в -12.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDB и ITDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITDBITDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.41%

-12.46%

+4.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.66%

-7.56%

+1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.23%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-1.25%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

1.72%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDB и ITDD

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) составляет 2.45%, в то время как у Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что ITDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITDBITDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

3.16%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.90%

7.90%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.23%

9.75%

-2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

11.44%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.60%

11.44%

-2.84%

Сравнение комиссий ITDB и ITDD

ITDB берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ITDD в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDB и ITDD

Дивидендная доходность ITDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности ITDD в 1.66%

ПозицияTTM202520242023
ITDB
Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF		1.92%2.05%1.96%0.62%
ITDD
Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF		1.66%1.82%1.56%0.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, ITDB and ITDD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ITDD has higher volatility (3.16%) compared to ITDB (2.45%). In terms of maximum drawdown, ITDB dropped -8.41% vs ITDD's -12.46%.

On 1-year performance, ITDD leads with 22.34% vs 16.43% for ITDB. On fees, ITDB is cheaper at 0.09% per year. On volatility, ITDB has been the lower-risk option at 2.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ITDD has performed better with a 22.34% return vs 16.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITDB is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.11% for ITDD.

ITDB has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 1.66% for ITDD.

Their fees differ too: 0.09% for ITDB and 0.11% for ITDD.

ITDD currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITDB и ITDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор