PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ITDB с AOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITDB с AOM

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM).

ITDB и AOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. AOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Moderate. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITDB или AOM.

Корреляция

Корреляция между ITDB и AOM составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ITDB и AOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITDB:

0.88

AOM:

0.93

Коэф-т Сортино

ITDB:

1.36

AOM:

1.45

Коэф-т Омега

ITDB:

1.19

AOM:

1.20

Коэф-т Кальмара

ITDB:

1.12

AOM:

1.25

Коэф-т Мартина

ITDB:

4.84

AOM:

5.19

Индекс Язвы

ITDB:

1.94%

AOM:

1.57%

Дневная вол-ть

ITDB:

10.08%

AOM:

8.34%

Макс. просадка

ITDB:

-8.41%

AOM:

-19.96%

Текущая просадка

ITDB:

-0.37%

AOM:

-0.18%

Доходность по периодам

С начала года, ITDB показывает доходность 3.03%, что значительно выше, чем у AOM с доходностью 2.74%.

ITDB

С начала года

3.03%

1 месяц

4.45%

6 месяцев

1.96%

1 год

8.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AOM

С начала года

2.74%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

2.16%

1 год

7.71%

5 лет

5.69%

10 лет

4.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ITDB и AOM

ITDB берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AOM в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF
ITDB
Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITDB и AOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDB
Ранг риск-скорректированной доходности ITDB, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITDB, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDB, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDB, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
AOM
Ранг риск-скорректированной доходности AOM, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITDB c AOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ITDB на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOM равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDB и AOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDB и AOM

Дивидендная доходность ITDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности AOM в 3.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ITDB
Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF		1.91%1.96%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		3.09%3.10%2.79%2.27%1.56%2.02%2.66%2.53%3.31%2.14%1.98%2.08%

Просадки

Сравнение просадок ITDB и AOM

Максимальная просадка ITDB за все время составила -8.41%, что меньше максимальной просадки AOM в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDB и AOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ITDB и AOM

Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что ITDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...