PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDI с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITDI с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

ITDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ITDI и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITDI и BRK-B

2026 (YTD)202520242023
ITDI
Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF		-0.60%21.90%16.73%12.83%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.80%10.89%27.09%5.32%

Доходность по периодам

С начала года, ITDI показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.80%.

ITDI

1 день
1.00%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
2.06%
1 год
22.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BRK-B

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-3.95%
1 год
-10.22%
3 года*
15.72%
5 лет*
13.13%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с ITDI:
ITDI с VLXVXITDI с ITDHITDI с ITDFITDI с ITDGITDI с ITDEITDI с SWYOXITDI с VSVNX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

ITDI vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDI
Ранг доходности на риск ITDI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDI c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDIBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

-0.56

+1.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

-0.65

+2.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

0.91

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

-0.68

+2.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.66

-1.16

+9.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDI vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDI на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDI и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDIBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

-0.56

+1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.48

+0.98

Корреляция

Корреляция между ITDI и BRK-B составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDI и BRK-B

Дивидендная доходность ITDI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
ITDI
Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF		1.64%1.63%1.68%0.84%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ITDI и BRK-B

Максимальная просадка ITDI за все время составила -16.31%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDI и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

ITDIBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.31%

-53.86%

+37.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-14.95%

+3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.98%

-11.36%

+5.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-11.07%

+9.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

8.72%

-6.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDI и BRK-B

Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что ITDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITDIBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

4.33%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

11.14%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

18.30%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

17.20%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

19.45%

-4.97%