PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDI с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITDI с ACWI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ITDI (Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - ITDI is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. ITDI is actively managed, while ACWI is passively managed. Over the past year, ITDI returned 29.11% vs 29.18% for ACWI. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. ITDI charges 0.11%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.

Доходность

Сравнение доходности ITDI и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с ITDI на уровне 12.13% и ACWI на уровне 12.13%.

ITDI

1 день
-0.79%
1 месяц
4.83%
С начала года
12.13%
6 месяцев
13.10%
1 год
29.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ACWI

1 день
-0.83%
1 месяц
5.28%
С начала года
12.13%
6 месяцев
12.96%
1 год
29.18%
3 года*
21.15%
5 лет*
11.28%
10 лет*
12.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITDI и ACWI

2026 (YTD)202520242023
ITDI
Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF		12.13%21.90%16.73%12.83%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		12.13%22.41%17.45%12.29%

Correlation

The correlation between ITDI and ACWI is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.99

The correlation between ITDI and ACWI has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITDI и ACWI

Секторы
ITDI
ACWI

Технологии

26.8%
29.4%

Финансовые услуги

16.1%
16.1%

Промышленность

11.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.3%

Здравоохранение

8.3%
8.1%

Коммуникационные услуги

8.1%
9.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.0%

Сырьевые материалы

4.3%
3.7%

Энергетика

4.3%
4.2%

Недвижимость

3.5%
1.8%

Коммунальные услуги

2.6%
2.6%

Технологии

ITDI
26.8%
ACWI
29.4%

Финансовые услуги

ITDI
16.1%
ACWI
16.1%

Промышленность

ITDI
11.9%
ACWI
10.9%

Потребительский циклический сектор

ITDI
9.3%
ACWI
9.3%

Здравоохранение

ITDI
8.3%
ACWI
8.1%

Коммуникационные услуги

ITDI
8.1%
ACWI
9.0%

Потребительский защитный сектор

ITDI
4.8%
ACWI
5.0%

Сырьевые материалы

ITDI
4.3%
ACWI
3.7%

Энергетика

ITDI
4.3%
ACWI
4.2%

Недвижимость

ITDI
3.5%
ACWI
1.8%

Коммунальные услуги

ITDI
2.6%
ACWI
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с ITDI:
ITDI с VLXVXITDI с ITDHITDI с ITDGITDI с ITDFITDI с ITDEITDI с SWYOXITDI с VSVNX
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Доходность на риск

ITDI vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDI
Ранг доходности на риск ITDI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDI c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDIACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.29

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.17

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.41

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

3.01

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.40

13.53

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDI vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDI на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDI и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDIACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.29

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

0.43

+1.32

Просадки

Сравнение просадок ITDI и ACWI

Максимальная просадка ITDI за все время составила -16.31%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDI и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITDIACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.31%

-56.00%

+39.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.60%

-9.73%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.83%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-8.61%

+7.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.16%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDI и ACWI

Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) имеют волатильность 3.92% и 3.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITDIACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

3.93%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.30%

10.29%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.81%

12.78%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

16.05%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.49%

17.11%

-2.62%

Сравнение комиссий ITDI и ACWI

ITDI берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDI и ACWI

Дивидендная доходность ITDI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности ACWI в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.38%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
ITDI
Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF		1.45%1.63%1.68%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, ITDI and ACWI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ACWI has higher volatility (3.93%) compared to ITDI (3.92%). In terms of maximum drawdown, ITDI dropped -16.31% vs ACWI's -56.00%.

On 1-year performance, ACWI leads with 29.18% vs 29.11% for ITDI. On fees, ITDI is cheaper at 0.11% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ACWI has performed better with a 29.18% return vs 29.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITDI is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.32% for ACWI.

ITDI has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 1.38% for ACWI.

ITDI is categorized as Target Retirement Date, while ACWI is Global Equities. Their fees differ too: 0.11% for ITDI and 0.32% for ACWI.

ACWI currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITDI и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор