Сравнение ITDF с TBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL).
ITDF и TBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. TBIL - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury Bill 3 Month Index. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ITDF и TBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITDF и TBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDF Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF | -0.46% | 20.86% | 16.15% | 12.92% |
TBIL US Treasury 3 Month Bill ETF | 0.87% | 4.19% | 5.15% | 1.03% |
Доходность по периодам
С начала года, ITDF показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у TBIL с доходностью 0.87%.
ITDF
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TBIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITDF и TBIL
ITDF берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии TBIL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ITDF vs. TBIL — Ранг доходности на риск
ITDF
TBIL
Сравнение ITDF c TBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITDF | TBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 14.30 | -13.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 62.98 | -61.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 19.13 | -17.85 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 201.98 | -200.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 1,006.79 | -998.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITDF | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 14.30 | -13.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | 14.15 | -12.67 |
Корреляция
Корреляция между ITDF и TBIL составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDF и TBIL
Дивидендная доходность ITDF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности TBIL в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ITDF Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF | 1.66% | 1.65% | 1.55% | 0.85% | 0.00% |
TBIL US Treasury 3 Month Bill ETF | 3.93% | 4.07% | 5.02% | 5.00% | 1.10% |
Просадки
Сравнение просадок ITDF и TBIL
Максимальная просадка ITDF за все время составила -15.67%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDF и TBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITDF | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.67% | -0.10% | -15.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -0.02% | -11.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.80% | 0.00% | -5.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | 0.00% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 0.00% | +2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDF и TBIL
Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что ITDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITDF | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 0.09% | +5.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 0.19% | +9.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 0.28% | +15.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.89% | 0.32% | +13.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.89% | 0.32% | +13.57% |