Сравнение ITDF с META
ITDF (Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF) is Target Retirement Date fund actively managed by iShares, while META (Meta Platforms, Inc.) is a stock. Over the past year, ITDF returned 24.75% vs -19.25% for META. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ITDF и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITDF показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.67%.
ITDF
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 24.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
META
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- -14.67%
- 6 месяцев
- -15.30%
- 1 год
- -19.25%
- 3 года*
- 25.24%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 17.60%
Сравнение доходности по годам ITDF и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDF Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF | 9.93% | 20.86% | 16.15% | 12.92% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.67% | 13.09% | 66.05% | 11.67% |
Correlation
The correlation between ITDF and META is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.53 |
The correlation between ITDF and META has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITDF vs. META — Ранг доходности на риск
ITDF
META
Сравнение ITDF c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITDF | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.93 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | -0.58 | +3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.57 | -1.16 | +12.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITDF и META
Максимальная просадка ITDF за все время составила -15.67%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDF и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITDF | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.67% | -76.74% | +61.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -33.30% | +23.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -28.60% | +26.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.52% | -15.84% | +14.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 16.58% | -14.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDF и META
Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) составляет 4.95%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 12.90%. Это указывает на то, что ITDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITDF | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 12.90% | -7.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.57% | 27.85% | -17.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.74% | 36.18% | -23.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.02% | 44.18% | -30.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.02% | 38.76% | -24.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDF и META
Дивидендная доходность ITDF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности META в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ITDF Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF | 1.50% | 1.65% | 1.55% | 0.85% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.38% | 0.32% | 0.34% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ITDF and META have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (12.90%) compared to ITDF (4.95%). In terms of maximum drawdown, ITDF dropped -15.67% vs META's -76.74%.
ITDF currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITDF и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор