Сравнение ITDF с META
ITDF (Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF) is Target Retirement Date fund actively managed by iShares, while META (Meta Platforms, Inc.) is a stock. Over the past year, ITDF returned 22.07% vs -5.15% for META. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ITDF и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITDF показывает доходность 11.02%, что значительно выше, чем у META с доходностью 0.85%.
ITDF
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- 8.11%
- С начала года
- 11.02%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
META
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 10.72%
- 6 месяцев
- 7.24%
- С начала года
- 0.85%
- 1 год
- -5.15%
- 3 года*
- 29.23%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 18.83%
Сравнение доходности по годам ITDF и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDF Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF | 11.02% | 20.86% | 16.15% | 12.92% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.85% | 13.09% | 66.05% | 11.67% |
Correlation
The correlation between ITDF and META is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.52 |
The correlation between ITDF and META has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITDF vs. META — Ранг доходности на риск
ITDF
META
Сравнение ITDF c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITDF | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.01 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | -0.16 | +2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | -0.29 | +10.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITDF и META
Максимальная просадка ITDF за все время составила -15.67%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDF и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITDF | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.67% | -76.74% | +61.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -33.30% | +23.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -15.61% | +14.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -15.88% | +14.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 17.56% | -15.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDF и META
Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) составляет 3.30%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 15.85%. Это указывает на то, что ITDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITDF | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | 15.85% | -12.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.67% | 31.06% | -20.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 38.61% | -25.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.93% | 44.58% | -30.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.93% | 38.98% | -25.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDF и META
Дивидендная доходность ITDF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности META в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ITDF Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF | 1.48% | 1.65% | 1.55% | 0.85% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.32% | 0.32% | 0.34% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ITDF and META have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (15.85%) compared to ITDF (3.30%). In terms of maximum drawdown, ITDF dropped -15.67% vs META's -76.74%.
ITDF currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITDF и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор