PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDF с META
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITDF с META

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ITDF (Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF) is Target Retirement Date fund actively managed by iShares, while META (Meta Platforms, Inc.) is a stock. Over the past year, ITDF returned 27.50% vs -6.29% for META. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ITDF и META

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) и Meta Platforms, Inc. (META). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITDF показывает доходность 11.50%, что значительно выше, чем у META с доходностью -5.54%.

ITDF

1 день
-0.76%
1 месяц
4.54%
С начала года
11.50%
6 месяцев
12.25%
1 год
27.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

META

1 день
4.24%
1 месяц
2.06%
С начала года
-5.54%
6 месяцев
-2.44%
1 год
-6.29%
3 года*
32.06%
5 лет*
13.70%
10 лет*
18.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITDF и META

2026 (YTD)202520242023
ITDF
Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF		11.50%20.86%16.15%12.92%
META
Meta Platforms, Inc.		-5.54%13.09%66.05%13.15%

Correlation

The correlation between ITDF and META is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.53

The correlation between ITDF and META has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF

Meta Platforms, Inc.

Часто сравнивают с ITDF:
ITDF с VTITDF с ITDIITDF с SWYMXITDF с TRRNXITDF с IVVITDF с SCHDITDF с VOO
Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с VOO

Доходность на риск

ITDF vs. META — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDF
Ранг доходности на риск ITDF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDF: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDF: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDF: 7070
Ранг коэф-та Мартина
META
Ранг доходности на риск META: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDF c META - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDFMETADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
-0.18

+2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
-0.01

+3.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.00

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

-0.19

+3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.13

-0.41

+13.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDF vs. META - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDF на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа META равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDF и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDFMETAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

-0.18

+2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.76

0.56

+1.21

Просадки

Сравнение просадок ITDF и META

Максимальная просадка ITDF за все время составила -15.67%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDF и META.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITDFMETAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.67%

-76.74%

+61.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-33.30%

+23.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-76.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-20.96%

+20.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.51%

-15.25%

+13.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

15.47%

-13.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDF и META

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) составляет 3.79%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что ITDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITDFMETAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

8.84%

-5.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

26.58%

-16.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

35.23%

-23.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

43.99%

-30.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.88%

38.64%

-24.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDF и META

Дивидендная доходность ITDF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности META в 0.34%

ПозицияTTM202520242023
ITDF
Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF		1.48%1.65%1.55%0.85%
META
Meta Platforms, Inc.		0.34%0.32%0.34%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ITDF and META have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

META has higher volatility (8.84%) compared to ITDF (3.79%). In terms of maximum drawdown, ITDF dropped -15.67% vs META's -76.74%.

ITDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITDF и META

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор