Сравнение ITDF с META

С начала года, ITDF показывает доходность -1.48%, что значительно выше, чем у META с доходностью -12.17%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ITDF на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа META равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDF и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ITDF и META составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность ITDF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности META в 0.36%

Максимальная просадка ITDF за все время составила -15.67%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDF и META.

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) составляет 6.03%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 13.74%. Это указывает на то, что ITDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.