PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ITDF с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ITDF и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITDF и IWM


2026 (YTD)202520242023
ITDF
Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF
-1.48%20.86%16.15%12.92%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
0.93%12.66%11.38%19.47%

Доходность по периодам

С начала года, ITDF показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 0.93%.


ITDF

1 день
2.81%
1 месяц
-6.25%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
1.38%
1 год
20.07%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IWM

1 день
3.50%
1 месяц
-4.96%
С начала года
0.93%
6 месяцев
3.02%
1 год
25.66%
3 года*
12.94%
5 лет*
3.34%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий ITDF и IWM

ITDF берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ITDF vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ITDF
Ранг доходности на риск ITDF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDF: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDF: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDF: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDF: 7777
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDF c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ITDFIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.11

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.66

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.82

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.13

6.76

+1.37

ITDF vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDF на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDF и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ITDFIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.11

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.34

+1.11

Корреляция

Корреляция между ITDF и IWM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDF и IWM

Дивидендная доходность ITDF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITDF
Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF
1.67%1.65%1.55%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок ITDF и IWM

Максимальная просадка ITDF за все время составила -15.67%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDF и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


ITDFIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.67%

-59.05%

+43.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-13.74%

+2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-7.91%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-10.83%

+9.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.70%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDF и IWM

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) составляет 6.03%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что ITDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ITDFIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

7.47%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

14.47%

-5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.23%

23.18%

-6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

22.55%

-8.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.89%

22.99%

-9.10%