PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDF с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITDF с IWM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ITDF (Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - ITDF is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. ITDF is actively managed, while IWM is passively managed. Over the past year, ITDF returned 27.50% vs 39.10% for IWM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ITDF charges 0.11%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности ITDF и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITDF показывает доходность 11.50%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 17.07%.

ITDF

1 день
-0.76%
1 месяц
4.54%
С начала года
11.50%
6 месяцев
12.25%
1 год
27.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWM

1 день
-1.37%
1 месяц
3.52%
С начала года
17.07%
6 месяцев
15.83%
1 год
39.10%
3 года*
17.88%
5 лет*
6.11%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITDF и IWM

2026 (YTD)202520242023
ITDF
Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF		11.50%20.86%16.15%12.92%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		17.07%12.66%11.38%19.47%

Correlation

The correlation between ITDF and IWM is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.83

The correlation between ITDF and IWM has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITDF и IWM

Секторы
ITDF
IWM

Технологии

26.4%
19.5%

Финансовые услуги

15.8%
15.8%

Промышленность

11.7%
17.1%

Потребительский циклический сектор

9.2%
7.8%

Здравоохранение

8.1%
15.8%

Коммуникационные услуги

8.0%
2.0%

Недвижимость

5.2%
5.7%

Потребительский защитный сектор

4.7%
2.1%

Сырьевые материалы

4.2%
4.5%

Энергетика

4.2%
6.0%

Коммунальные услуги

2.6%
3.0%

Технологии

ITDF
26.4%
IWM
19.5%

Финансовые услуги

ITDF
15.8%
IWM
15.8%

Промышленность

ITDF
11.7%
IWM
17.1%

Потребительский циклический сектор

ITDF
9.2%
IWM
7.8%

Здравоохранение

ITDF
8.1%
IWM
15.8%

Коммуникационные услуги

ITDF
8.0%
IWM
2.0%

Недвижимость

ITDF
5.2%
IWM
5.7%

Потребительский защитный сектор

ITDF
4.7%
IWM
2.1%

Сырьевые материалы

ITDF
4.2%
IWM
4.5%

Энергетика

ITDF
4.2%
IWM
6.0%

Коммунальные услуги

ITDF
2.6%
IWM
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с ITDF:
ITDF с VTITDF с ITDIITDF с SWYMXITDF с TRRNXITDF с IVVITDF с SCHDITDF с VOO
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

ITDF vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDF
Ранг доходности на риск ITDF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDF: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDF: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDF: 7070
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDF c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDFIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.05

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.85

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.34

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

3.56

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.13

12.64

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDF vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDF на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDF и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDFIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.05

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.76

0.37

+1.40

Просадки

Сравнение просадок ITDF и IWM

Максимальная просадка ITDF за все время составила -15.67%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDF и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITDFIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.67%

-59.05%

+43.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-11.03%

+1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-1.49%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.51%

-10.77%

+9.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

3.10%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDF и IWM

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) составляет 3.79%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что ITDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITDFIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

5.75%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

13.53%

-3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

19.20%

-7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

22.52%

-8.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.88%

23.04%

-9.16%

Сравнение комиссий ITDF и IWM

ITDF берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDF и IWM

Дивидендная доходность ITDF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности IWM в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITDF
Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF		1.48%1.65%1.55%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.88%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы

ITDF and IWM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWM has higher volatility (5.75%) compared to ITDF (3.79%). In terms of maximum drawdown, ITDF dropped -15.67% vs IWM's -59.05%.

On 1-year performance, IWM leads with 39.10% vs 27.50% for ITDF. On fees, ITDF is cheaper at 0.11% per year. On volatility, ITDF has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWM has performed better with a 39.10% return vs 27.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITDF is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.19% for IWM.

ITDF has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 0.88% for IWM.

ITDF is categorized as Target Retirement Date, while IWM is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.11% for ITDF and 0.19% for IWM.

ITDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITDF и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор