PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ITDF с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ITDF и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITDF и IAU


2026 (YTD)202520242023
ITDF
Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF
-0.46%20.86%16.15%12.92%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%4.44%

Доходность по периодам

С начала года, ITDF показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.


ITDF

1 день
1.04%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
1.89%
1 год
20.96%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий ITDF и IAU

ITDF берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ITDF vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ITDF
Ранг доходности на риск ITDF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDF: 7575
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDF c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ITDFIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.90

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.33

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.72

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

9.95

-1.49

ITDF vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDF на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDF и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ITDFIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.90

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.65

+0.84

Корреляция

Корреляция между ITDF и IAU составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDF и IAU

Дивидендная доходность ITDF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023
ITDF
Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF
1.66%1.65%1.55%0.85%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ITDF и IAU

Максимальная просадка ITDF за все время составила -15.67%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDF и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


ITDFIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.67%

-45.14%

+29.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-19.18%

+7.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-11.71%

+5.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-15.98%

+14.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

5.23%

-2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDF и IAU

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) составляет 5.91%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что ITDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ITDFIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

10.44%

-4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

24.15%

-14.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

27.64%

-11.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

17.70%

-3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.89%

15.83%

-1.94%