Сравнение ITDF с IAU
ITDF (Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - ITDF is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. ITDF is actively managed, while IAU is passively managed. Over the past year, ITDF returned 27.50% vs 32.20% for IAU. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. ITDF charges 0.11%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности ITDF и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITDF показывает доходность 11.50%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 2.98%.
ITDF
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- 11.50%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 27.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 2.98%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 32.20%
- 3 года*
- 31.29%
- 5 лет*
- 18.32%
- 10 лет*
- 13.31%
Сравнение доходности по годам ITDF и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDF Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF | 11.50% | 20.86% | 16.15% | 12.92% |
IAU iShares Gold Trust | 2.98% | 63.95% | 26.85% | 4.44% |
Correlation
The correlation between ITDF and IAU is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г. | 0.25 |
Сравнение распределения секторов ITDF и IAU
Секторы
ITDF
IAU
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
ITDF
IAU
-
Финансовые услуги
ITDF
IAU
-
Промышленность
ITDF
IAU
-
Потребительский циклический сектор
ITDF
IAU
-
Здравоохранение
ITDF
IAU
-
Коммуникационные услуги
ITDF
IAU
-
Недвижимость
ITDF
IAU
Потребительский защитный сектор
ITDF
IAU
-
Сырьевые материалы
ITDF
IAU
-
Энергетика
ITDF
IAU
-
Коммунальные услуги
ITDF
IAU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITDF vs. IAU — Ранг доходности на риск
ITDF
IAU
Сравнение ITDF c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITDF | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.24 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 1.69 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.13 | 4.19 | +8.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITDF | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 1.23 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | 0.62 | +1.14 |
Просадки
Сравнение просадок ITDF и IAU
Максимальная просадка ITDF за все время составила -15.67%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDF и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITDF | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.67% | -45.14% | +29.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -19.18% | +9.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -17.70% | +16.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -15.96% | +14.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 7.71% | -5.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDF и IAU
Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) составляет 3.79%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что ITDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITDF | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 5.50% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 23.02% | -13.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.04% | 26.42% | -14.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.88% | 17.95% | -4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.88% | 15.90% | -2.02% |
Сравнение комиссий ITDF и IAU
ITDF берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDF и IAU
Дивидендная доходность ITDF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITDF Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF | 1.48% | 1.65% | 1.55% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
ITDF and IAU have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAU has higher volatility (5.50%) compared to ITDF (3.79%). In terms of maximum drawdown, ITDF dropped -15.67% vs IAU's -45.14%.
On 1-year performance, IAU leads with 32.20% vs 27.50% for ITDF. On fees, ITDF is cheaper at 0.11% per year. On volatility, ITDF has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IAU has performed better with a 32.20% return vs 27.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ITDF is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.
ITDF has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 0.00% for IAU.
ITDF is categorized as Target Retirement Date, while IAU is Gold. Their fees differ too: 0.11% for ITDF and 0.25% for IAU.
ITDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITDF и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор