PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ITDF с FIPFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITDF с FIPFX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) и Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX).

ITDF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. FIPFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITDF или FIPFX.

Корреляция

Корреляция между ITDF и FIPFX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ITDF и FIPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) и Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITDF:

0.70

FIPFX:

0.72

Коэф-т Сортино

ITDF:

1.17

FIPFX:

1.19

Коэф-т Омега

ITDF:

1.17

FIPFX:

1.17

Коэф-т Кальмара

ITDF:

0.81

FIPFX:

0.83

Коэф-т Мартина

ITDF:

3.54

FIPFX:

3.68

Индекс Язвы

ITDF:

3.60%

FIPFX:

3.33%

Дневная вол-ть

ITDF:

16.84%

FIPFX:

15.72%

Макс. просадка

ITDF:

-15.67%

FIPFX:

-37.17%

Текущая просадка

ITDF:

-0.24%

FIPFX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, ITDF показывает доходность 4.91%, что значительно ниже, чем у FIPFX с доходностью 5.60%.

ITDF

С начала года

4.91%

1 месяц

10.49%

6 месяцев

4.61%

1 год

11.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FIPFX

С начала года

5.60%

1 месяц

10.01%

6 месяцев

5.32%

1 год

11.14%

5 лет

12.02%

10 лет

7.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ITDF и FIPFX

ITDF берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FIPFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FIPFX
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class
ITDF
Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITDF и FIPFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDF
Ранг риск-скорректированной доходности ITDF, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITDF, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDF, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
FIPFX
Ранг риск-скорректированной доходности FIPFX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIPFX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIPFX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIPFX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIPFX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIPFX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITDF c FIPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) и Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ITDF на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIPFX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDF и FIPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDF и FIPFX

Дивидендная доходность ITDF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности FIPFX в 1.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ITDF
Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF		1.48%1.55%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIPFX
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class		1.90%1.98%1.94%1.96%1.52%1.39%1.77%2.19%1.72%2.04%2.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок ITDF и FIPFX

Максимальная просадка ITDF за все время составила -15.67%, что меньше максимальной просадки FIPFX в -37.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDF и FIPFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ITDF и FIPFX

Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что ITDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...