Сравнение ITDF с FIPFX
ITDF (Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF) and FIPFX (Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class) are both Target Retirement Date funds. Both are actively managed. Over the past year, ITDF returned 24.75% vs 26.58% for FIPFX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. ITDF charges 0.11%/yr vs 0.12%/yr for FIPFX.
Доходность
Сравнение доходности ITDF и FIPFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITDF показывает доходность 9.93%, что значительно ниже, чем у FIPFX с доходностью 11.70%.
ITDF
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 24.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIPFX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 11.70%
- 6 месяцев
- 11.12%
- 1 год
- 26.58%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 9.80%
- 10 лет*
- 12.19%
Сравнение доходности по годам ITDF и FIPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDF Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF | 9.93% | 20.86% | 16.15% | 12.92% |
FIPFX Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class | 11.70% | 21.40% | 14.15% | 11.84% |
Correlation
The correlation between ITDF and FIPFX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.99 |
The correlation between ITDF and FIPFX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITDF vs. FIPFX — Ранг доходности на риск
ITDF
FIPFX
Сравнение ITDF c FIPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) и Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITDF | FIPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 3.09 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.57 | 13.31 | -1.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITDF и FIPFX
Максимальная просадка ITDF за все время составила -15.67%, что меньше максимальной просадки FIPFX в -30.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDF и FIPFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITDF | FIPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.67% | -30.71% | +15.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -8.96% | -0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.20% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -0.63% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.52% | -4.20% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.08% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDF и FIPFX
Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) и Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) имеют волатильность 4.95% и 5.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITDF | FIPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 5.02% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.57% | 10.30% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.74% | 12.37% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.02% | 14.52% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.02% | 15.23% | -1.21% |
Сравнение комиссий ITDF и FIPFX
ITDF берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FIPFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDF и FIPFX
Дивидендная доходность ITDF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности FIPFX в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIPFX Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class | 1.76% | 1.97% | 2.00% | 1.94% | 2.02% | 1.93% | 1.95% | 15.16% | 2.28% | 2.05% | 2.09% | 2.00% |
ITDF Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF | 1.50% | 1.65% | 1.55% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, ITDF and FIPFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FIPFX has higher volatility (5.02%) compared to ITDF (4.95%). In terms of maximum drawdown, ITDF dropped -15.67% vs FIPFX's -30.71%.
FIPFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITDF и FIPFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор