PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDF с DGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITDF с DGT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ITDF (Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF) and DGT (State Street SPDR Global Dow ETF) are both exchange-traded funds - ITDF is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares, while DGT is a Global Equities fund tracking the The Global Dow. ITDF is actively managed, while DGT is passively managed. Over the past year, ITDF returned 27.50% vs 30.90% for DGT. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ITDF charges 0.11%/yr vs 0.50%/yr for DGT.

Доходность

Сравнение доходности ITDF и DGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) и State Street SPDR Global Dow ETF (DGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITDF показывает доходность 11.50%, что значительно ниже, чем у DGT с доходностью 12.72%.

ITDF

1 день
-0.76%
1 месяц
4.54%
С начала года
11.50%
6 месяцев
12.25%
1 год
27.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DGT

1 день
-0.58%
1 месяц
5.01%
С начала года
12.72%
6 месяцев
14.40%
1 год
30.90%
3 года*
22.91%
5 лет*
13.59%
10 лет*
14.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITDF и DGT

2026 (YTD)202520242023
ITDF
Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF		11.50%20.86%16.15%12.92%
DGT
State Street SPDR Global Dow ETF		12.72%30.04%14.15%11.72%

Correlation

The correlation between ITDF and DGT is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.93

The correlation between ITDF and DGT has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITDF и DGT

Секторы
ITDF
DGT

Технологии

26.4%
17.7%

Финансовые услуги

15.8%
17.1%

Промышленность

11.7%
13.9%

Потребительский циклический сектор

9.2%
7.5%

Здравоохранение

8.1%
10.9%

Коммуникационные услуги

8.0%
6.0%

Недвижимость

5.2%
1.4%

Потребительский защитный сектор

4.7%
7.6%

Сырьевые материалы

4.2%
7.1%

Энергетика

4.2%
7.1%

Коммунальные услуги

2.6%
3.8%

Технологии

ITDF
26.4%
DGT
17.7%

Финансовые услуги

ITDF
15.8%
DGT
17.1%

Промышленность

ITDF
11.7%
DGT
13.9%

Потребительский циклический сектор

ITDF
9.2%
DGT
7.5%

Здравоохранение

ITDF
8.1%
DGT
10.9%

Коммуникационные услуги

ITDF
8.0%
DGT
6.0%

Недвижимость

ITDF
5.2%
DGT
1.4%

Потребительский защитный сектор

ITDF
4.7%
DGT
7.6%

Сырьевые материалы

ITDF
4.2%
DGT
7.1%

Энергетика

ITDF
4.2%
DGT
7.1%

Коммунальные услуги

ITDF
2.6%
DGT
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF

State Street SPDR Global Dow ETF

Часто сравнивают с ITDF:
ITDF с VTITDF с ITDIITDF с SWYMXITDF с TRRNXITDF с IVVITDF с SCHDITDF с VOO
Часто сравнивают с DGT:
DGT с VTDGT с QWLDDGT с DIADGT с QUSDGT с KNGDGT с CGWDGT с EDOW

Доходность на риск

ITDF vs. DGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDF
Ранг доходности на риск ITDF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDF: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDF: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDF: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DGT
Ранг доходности на риск DGT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGT: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDF c DGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) и State Street SPDR Global Dow ETF (DGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDFDGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.59

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.58

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.48

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

3.70

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.13

15.02

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDF vs. DGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDF на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGT равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDF и DGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDFDGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.59

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.76

0.29

+1.47

Просадки

Сравнение просадок ITDF и DGT

Максимальная просадка ITDF за все время составила -15.67%, что меньше максимальной просадки DGT в -55.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDF и DGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITDFDGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.67%

-55.36%

+39.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-8.38%

-0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.58%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.51%

-13.83%

+12.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.06%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDF и DGT

Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) и State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) имеют волатильность 3.79% и 3.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITDFDGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

3.94%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

9.54%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

11.98%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

15.16%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.88%

16.95%

-3.07%

Сравнение комиссий ITDF и DGT

ITDF берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DGT в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDF и DGT

Дивидендная доходность ITDF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности DGT в 2.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGT
State Street SPDR Global Dow ETF		2.52%2.78%2.83%2.53%3.15%2.66%1.97%2.76%2.50%1.93%2.31%2.37%
ITDF
Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF		1.48%1.65%1.55%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ITDF and DGT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DGT has higher volatility (3.94%) compared to ITDF (3.79%). In terms of maximum drawdown, ITDF dropped -15.67% vs DGT's -55.36%.

On 1-year performance, DGT leads with 30.90% vs 27.50% for ITDF. On fees, ITDF is cheaper at 0.11% per year. On volatility, ITDF has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DGT has performed better with a 30.90% return vs 27.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITDF is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.50% for DGT.

DGT has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 1.48% for ITDF.

ITDF is categorized as Target Retirement Date, while DGT is Global Equities. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.11% for ITDF and 0.50% for DGT.

DGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITDF и DGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор