Сравнение ITDE с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
ITDE и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDE - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности ITDE и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITDE и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDE Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF | -0.34% | 19.34% | 14.62% | 13.21% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 20.64% |
Доходность по периодам
С начала года, ITDE показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%.
ITDE
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 19.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITDE и TLT
ITDE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ITDE vs. TLT — Ранг доходности на риск
ITDE
TLT
Сравнение ITDE c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITDE | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | -0.13 | +1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | -0.10 | +1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.99 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | -0.06 | +1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | -0.13 | +8.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITDE | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | -0.13 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 0.26 | +1.25 |
Корреляция
Корреляция между ITDE и TLT составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDE и TLT
Дивидендная доходность ITDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITDE Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF | 1.86% | 1.86% | 1.64% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок ITDE и TLT
Максимальная просадка ITDE за все время составила -14.67%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDE и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITDE | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.67% | -48.35% | +33.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.88% | -9.23% | -1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -40.23% | +34.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -13.62% | +12.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 4.39% | -2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDE и TLT
Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что ITDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITDE | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 3.71% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | 6.61% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.03% | 11.40% | +3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.92% | 15.88% | -2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.92% | 14.93% | -2.01% |