PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ITDE с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ITDE и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITDE и SCHG


2026 (YTD)202520242023
ITDE
Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF
-0.40%19.34%14.62%13.21%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-9.70%17.50%34.95%13.17%

Доходность по периодам

С начала года, ITDE показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.70%.


ITDE

1 день
-0.07%
1 месяц
-2.78%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
1.75%
1 год
18.36%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SCHG

1 день
0.03%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-9.70%
6 месяцев
-8.38%
1 год
16.03%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.77%
10 лет*
17.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий ITDE и SCHG

ITDE берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ITDE vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ITDE
Ранг доходности на риск ITDE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDE: 6969
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDE c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ITDESCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.72

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.19

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.17

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.04

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

3.47

+4.68

ITDE vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDE на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDE и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ITDESCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.72

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.79

+0.72

Корреляция

Корреляция между ITDE и SCHG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDE и SCHG

Дивидендная доходность ITDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности SCHG в 0.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITDE
Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF
1.87%1.86%1.64%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок ITDE и SCHG

Максимальная просадка ITDE за все время составила -14.67%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDE и SCHG.


Загрузка...

Показатели просадок


ITDESCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.67%

-34.59%

+19.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-16.41%

+7.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-12.48%

+7.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.46%

-5.23%

+3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

4.90%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDE и SCHG

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) составляет 5.32%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что ITDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ITDESCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

6.65%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

12.52%

-4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

22.44%

-7.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

22.30%

-9.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.91%

21.51%

-8.60%