PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDE с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITDE с IWM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITDE (Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - ITDE is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. ITDE is actively managed, while IWM is passively managed. Over the past year, ITDE returned 25.26% vs 41.60% for IWM. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ITDE charges 0.11%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности ITDE и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITDE показывает доходность 10.87%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 18.84%.

ITDE

1 день
0.35%
1 месяц
3.50%
С начала года
10.87%
6 месяцев
11.43%
1 год
25.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWM

1 день
1.51%
1 месяц
3.34%
С начала года
18.84%
6 месяцев
16.56%
1 год
41.60%
3 года*
19.00%
5 лет*
6.43%
10 лет*
10.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITDE и IWM

2026 (YTD)202520242023
ITDE
Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF		10.87%19.34%14.62%13.21%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		18.84%12.66%11.38%19.47%

Correlation

The correlation between ITDE and IWM is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.84

The correlation between ITDE and IWM has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITDE и IWM

Секторы
ITDE
IWM

Технологии

25.8%
19.5%

Финансовые услуги

15.3%
15.8%

Промышленность

11.7%
17.1%

Потребительский циклический сектор

8.9%
7.8%

Здравоохранение

7.9%
15.8%

Коммуникационные услуги

7.8%
2.0%

Недвижимость

6.7%
5.7%

Потребительский защитный сектор

4.6%
2.1%

Энергетика

4.3%
6.0%

Сырьевые материалы

4.1%
4.5%

Коммунальные услуги

2.9%
3.0%

Технологии

ITDE
25.8%
IWM
19.5%

Финансовые услуги

ITDE
15.3%
IWM
15.8%

Промышленность

ITDE
11.7%
IWM
17.1%

Потребительский циклический сектор

ITDE
8.9%
IWM
7.8%

Здравоохранение

ITDE
7.9%
IWM
15.8%

Коммуникационные услуги

ITDE
7.8%
IWM
2.0%

Недвижимость

ITDE
6.7%
IWM
5.7%

Потребительский защитный сектор

ITDE
4.6%
IWM
2.1%

Энергетика

ITDE
4.3%
IWM
6.0%

Сырьевые материалы

ITDE
4.1%
IWM
4.5%

Коммунальные услуги

ITDE
2.9%
IWM
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с ITDE:
ITDE с VTIVXITDE с ITDBITDE с ITDIITDE с VTIITDE с QQQMITDE с ITOTITDE с SCHD
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

ITDE vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDE
Ранг доходности на риск ITDE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDE c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDEIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.18

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.00

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

3.79

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.20

13.45

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDE vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDE на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDE и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDEIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.18

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.79

0.37

+1.42

Просадки

Сравнение просадок ITDE и IWM

Максимальная просадка ITDE за все время составила -14.67%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDE и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITDEIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.67%

-59.05%

+44.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-11.03%

+2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.01%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

-10.77%

+9.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

3.10%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDE и IWM

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) составляет 3.36%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что ITDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITDEIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

5.70%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

13.60%

-4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.97%

19.19%

-8.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

22.53%

-9.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.89%

23.04%

-10.15%

Сравнение комиссий ITDE и IWM

ITDE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDE и IWM

Дивидендная доходность ITDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности IWM в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITDE
Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF		1.68%1.86%1.64%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.87%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы

ITDE and IWM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWM has higher volatility (5.70%) compared to ITDE (3.36%). In terms of maximum drawdown, ITDE dropped -14.67% vs IWM's -59.05%.

On 1-year performance, IWM leads with 41.60% vs 25.26% for ITDE. On fees, ITDE is cheaper at 0.11% per year. On volatility, ITDE has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWM has performed better with a 41.60% return vs 25.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITDE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.19% for IWM.

ITDE has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 0.87% for IWM.

ITDE is categorized as Target Retirement Date, while IWM is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.11% for ITDE and 0.19% for IWM.

ITDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITDE и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор