PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDE с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITDE с IAU

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) и iShares Gold Trust (IAU).

ITDE и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDE - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности ITDE и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITDE и IAU

2026 (YTD)202520242023
ITDE
Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF		-0.40%19.34%14.62%13.21%
IAU
iShares Gold Trust		8.34%63.95%26.85%4.44%

Доходность по периодам

С начала года, ITDE показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 8.34%.

ITDE

1 день
-0.07%
1 месяц
-2.78%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
1.75%
1 год
18.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IAU

1 день
-1.94%
1 месяц
-8.32%
С начала года
8.34%
6 месяцев
21.05%
1 год
49.18%
3 года*
32.68%
5 лет*
21.72%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с ITDE:
ITDE с VTIVXITDE с QQQMITDE с VTIITDE с ITDIITDE с ITDBITDE с ITOTITDE с SCHD
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с PHYSIAU с VOO

Сравнение комиссий ITDE и IAU

ITDE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IAU
iShares Gold Trust
ITDE
Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF

Доходность на риск

ITDE vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDE
Ранг доходности на риск ITDE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDE c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDEIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.78

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.21

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

2.58

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

9.32

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDE vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDE на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDE и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDEIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.78

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.64

+0.87

Корреляция

Корреляция между ITDE и IAU составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDE и IAU

Дивидендная доходность ITDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
ITDE
Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF		1.87%1.86%1.64%0.87%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ITDE и IAU

Максимальная просадка ITDE за все время составила -14.67%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDE и IAU.

Загрузка...

Показатели просадок

ITDEIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.67%

-45.14%

+30.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-19.18%

+10.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-13.42%

+7.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.46%

-15.98%

+14.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

5.30%

-2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDE и IAU

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) составляет 5.32%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.50%. Это указывает на то, что ITDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITDEIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

10.50%

-5.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

24.24%

-15.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

27.72%

-12.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

17.71%

-4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.91%

15.84%

-2.93%