PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDE с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITDE с GPIQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ).

ITDE и GPIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDE - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ITDE и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITDE и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
ITDE
Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF		-0.34%19.34%14.62%15.85%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		-2.85%19.77%23.22%15.38%

Доходность по периодам

С начала года, ITDE показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у GPIQ с доходностью -2.85%.

ITDE

1 день
0.73%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
1.93%
1 год
19.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIQ

1 день
1.08%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
0.19%
1 год
23.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с ITDE:
ITDE с VTIVXITDE с QQQMITDE с VTIITDE с ITDIITDE с ITDBITDE с ITOTITDE с SCHD
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с JEPIGPIQ с QDVOGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Сравнение комиссий ITDE и GPIQ

ITDE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии GPIQ в 0.29%.

GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF
ITDE
Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF

Доходность на риск

ITDE vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDE
Ранг доходности на риск ITDE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDE c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDEGPIQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.17

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.80

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

2.04

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.45

9.31

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDE vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDE на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIQ равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDE и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDEGPIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.17

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

1.31

+0.20

Корреляция

Корреляция между ITDE и GPIQ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDE и GPIQ

Дивидендная доходность ITDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности GPIQ в 10.75%

TTM202520242023
ITDE
Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF		1.86%1.86%1.64%0.87%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		10.75%9.81%9.18%1.74%

Просадки

Сравнение просадок ITDE и GPIQ

Максимальная просадка ITDE за все время составила -14.67%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDE и GPIQ.

Загрузка...

Показатели просадок

ITDEGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.67%

-21.06%

+6.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-12.08%

+1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-5.62%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-2.38%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.64%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDE и GPIQ

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) составляет 5.40%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что ITDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITDEGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

6.15%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

11.22%

-2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

20.45%

-5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.92%

17.74%

-4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.92%

17.74%

-4.82%