Сравнение ITDE с GPIQ
ITDE (Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - ITDE is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. Over the past year, ITDE returned 21.94% vs 30.89% for GPIQ. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ITDE charges 0.11%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.
Доходность
Сравнение доходности ITDE и GPIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITDE показывает доходность 9.36%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 15.39%.
ITDE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 9.36%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 21.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIQ
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 15.39%
- 6 месяцев
- 13.99%
- 1 год
- 30.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITDE и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDE Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF | 9.36% | 19.34% | 14.62% | 15.18% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 15.39% | 19.77% | 23.22% | 15.17% |
Correlation
The correlation between ITDE and GPIQ is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г. | 0.85 |
The correlation between ITDE and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITDE vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
ITDE
GPIQ
Сравнение ITDE c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITDE | GPIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.38 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 3.26 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | 13.66 | -2.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITDE и GPIQ
Максимальная просадка ITDE за все время составила -14.67%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDE и GPIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITDE | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.67% | -21.06% | +6.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -9.51% | +1.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -2.76% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.42% | -2.27% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 2.27% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDE и GPIQ
Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) составляет 4.40%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что ITDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITDE | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 7.69% | -3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 12.50% | -2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.52% | 15.14% | -3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 17.85% | -4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.00% | 17.85% | -4.85% |
Сравнение комиссий ITDE и GPIQ
ITDE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии GPIQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDE и GPIQ
Дивидендная доходность ITDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности GPIQ в 9.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 9.56% | 9.81% | 9.18% | 1.74% |
ITDE Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF | 1.70% | 1.86% | 1.64% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
ITDE and GPIQ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPIQ has higher volatility (7.69%) compared to ITDE (4.40%). In terms of maximum drawdown, ITDE dropped -14.67% vs GPIQ's -21.06%.
On 1-year performance, GPIQ leads with 30.89% vs 21.94% for ITDE. On fees, ITDE is cheaper at 0.11% per year. On volatility, ITDE has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 30.89% return vs 21.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ITDE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.29% for GPIQ.
GPIQ has the higher dividend yield at 9.56%, compared with 1.70% for ITDE.
ITDE is categorized as Target Retirement Date, while GPIQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: iShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.11% for ITDE and 0.29% for GPIQ.
GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITDE и GPIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор