PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDE с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITDE с GLD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ITDE (Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - ITDE is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. ITDE is actively managed, while GLD is passively managed. Over the past year, ITDE returned 22.54% vs 23.81% for GLD. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. ITDE charges 0.11%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности ITDE и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITDE показывает доходность 9.74%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -2.47%.

ITDE

1 день
0.35%
1 месяц
0.76%
С начала года
9.74%
6 месяцев
10.42%
1 год
22.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLD

1 день
0.06%
1 месяц
-10.21%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-2.25%
1 год
23.81%
3 года*
28.89%
5 лет*
17.08%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITDE и GLD

2026 (YTD)202520242023
ITDE
Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF		9.74%19.34%14.62%13.21%
GLD
SPDR Gold Shares		-2.47%63.68%26.66%5.69%

Correlation

The correlation between ITDE and GLD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г.

0.26

Сравнение распределения секторов ITDE и GLD

Секторы
ITDE
GLD

Технологии

25.8%

-

Финансовые услуги

15.3%

-

Промышленность

11.7%

-

Потребительский циклический сектор

8.9%

-

Здравоохранение

7.9%

-

Коммуникационные услуги

7.8%

-

Недвижимость

6.7%

-

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Энергетика

4.3%

-

Сырьевые материалы

4.1%
100.0%

Коммунальные услуги

2.9%

-

Технологии

ITDE
25.8%
GLD

-

Финансовые услуги

ITDE
15.3%
GLD

-

Промышленность

ITDE
11.7%
GLD

-

Потребительский циклический сектор

ITDE
8.9%
GLD

-

Здравоохранение

ITDE
7.9%
GLD

-

Коммуникационные услуги

ITDE
7.8%
GLD

-

Недвижимость

ITDE
6.7%
GLD

-

Потребительский защитный сектор

ITDE
4.6%
GLD

-

Энергетика

ITDE
4.3%
GLD

-

Сырьевые материалы

ITDE
4.1%
GLD
100.0%

Коммунальные услуги

ITDE
2.9%
GLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с ITDE:
ITDE с VTIVXITDE с ITDBITDE с ITDIITDE с VTIITDE с QQQMITDE с ITOTITDE с SCHD
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

ITDE vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDE
Ранг доходности на риск ITDE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDE c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITDEGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
0.87

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
1.24

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.18

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

0.98

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.57

2.81

+8.76

ITDE vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDE на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDE и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITDE и GLD

Максимальная просадка ITDE за все время составила -14.67%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDE и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITDEGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.67%

-45.56%

+30.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-24.46%

+16.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-22.05%

+20.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-16.16%

+14.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

8.49%

-6.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDE и GLD

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) составляет 4.39%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что ITDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITDEGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

7.79%

-3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

24.10%

-14.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

27.37%

-15.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

18.22%

-5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.00%

16.08%

-3.08%

Сравнение комиссий ITDE и GLD

ITDE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDE и GLD

Дивидендная доходность ITDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%
ITDE
Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF		1.69%1.86%1.64%0.87%

Часто задаваемые вопросы

ITDE and GLD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (7.79%) compared to ITDE (4.39%). In terms of maximum drawdown, ITDE dropped -14.67% vs GLD's -45.56%.

On 1-year performance, GLD leads with 23.81% vs 22.54% for ITDE. On fees, ITDE is cheaper at 0.11% per year. On volatility, ITDE has been the lower-risk option at 4.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GLD has performed better with a 23.81% return vs 22.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITDE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.

ITDE has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.00% for GLD.

ITDE is categorized as Target Retirement Date, while GLD is Gold. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.11% for ITDE and 0.40% for GLD.

ITDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITDE и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор