Сравнение ITDE с SCHD
ITDE (Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - ITDE is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. ITDE is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past year, ITDE returned 22.28% vs 30.42% for SCHD. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ITDE charges 0.11%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.
Доходность
Сравнение доходности ITDE и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITDE показывает доходность 12.62%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 24.66%.
ITDE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- 9.79%
- С начала года
- 12.62%
- 1 год
- 22.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.01%
SCHD
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 4.34%
- 6 месяцев
- 10.27%
- С начала года
- 24.66%
- 1 год
- 30.42%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 12.73%
- Всё время*
- 13.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $410.56K | $383.70K | $494.56K | |
| $862.86M | $734.09M | $695.28M |
Сравнение доходности по годам ITDE и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDE Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF | 12.62% | 19.34% | 14.62% | 13.21% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 24.66% | 4.34% | 11.66% | 8.91% |
Correlation
The correlation between ITDE and SCHD is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between ITDE and SCHD has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITDE vs. SCHD — Ранг доходности на риск
ITDE
SCHD
Сравнение ITDE c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITDE | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.50 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 6.62 | -3.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.20 | 16.71 | -5.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITDE и SCHD
Максимальная просадка ITDE за все время составила -14.67%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDE и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITDE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.67% | -33.37% | +18.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -4.61% | -3.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.74% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.40% | -3.29% | +1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 1.82% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDE и SCHD
Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) составляет 3.58%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что ITDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITDE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 3.84% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.02% | 7.89% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.83% | 11.06% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.95% | 14.38% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.95% | 16.73% | -3.78% |
Сравнение комиссий ITDE и SCHD
ITDE берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDE и SCHD
Дивидендная доходность ITDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности SCHD в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITDE Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF | 1.65% | 1.86% | 1.64% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.12% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
ITDE and SCHD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHD has higher volatility (3.84%) compared to ITDE (3.58%). In terms of maximum drawdown, ITDE dropped -14.67% vs SCHD's -33.37%.
On 1-year performance, SCHD leads with 30.42% vs 22.28% for ITDE. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, ITDE has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCHD has performed better with a 30.42% return vs 22.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.11% for ITDE.
SCHD has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 1.65% for ITDE.
ITDE is categorized as Target Retirement Date, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.11% for ITDE and 0.06% for SCHD.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITDE и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор