Сравнение ITDE с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
ITDE и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDE - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITDE или SCHD.
Основные характеристики
| ITDE | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.61% | 17.75% |
| Дох-ть за 1 год | 30.60% | 31.70% |
| Коэф-т Шарпа | 2.72 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 3.79 | 3.84 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 4.39 | 2.80 |
| Коэф-т Мартина | 18.30 | 14.83 |
| Индекс Язвы | 1.62% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 10.88% | 11.32% |
| Макс. просадка | -6.75% | -33.37% |
| Текущая просадка | -0.02% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ITDE и SCHD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ITDE и SCHD
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ITDE показывает доходность 17.61%, а SCHD немного выше – 17.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITDE и SCHD
ITDE берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ITDE c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDE и SCHD
Дивидендная доходность ITDE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности SCHD в 3.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITDE Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF | 0.74% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.36% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок ITDE и SCHD
Максимальная просадка ITDE за все время составила -6.75%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDE и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ITDE и SCHD
Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) составляет 2.92%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что ITDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.