Сравнение ITDE с AOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR).
ITDE и AOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDE - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. AOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Growth Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности ITDE и AOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITDE и AOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDE Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF | -0.34% | 19.34% | 14.62% | 13.21% |
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | -0.42% | 16.44% | 10.68% | 11.06% |
Доходность по периодам
С начала года, ITDE показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у AOR с доходностью -0.42%.
ITDE
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 19.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AOR
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 15.12%
- 3 года*
- 11.88%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 7.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITDE и AOR
ITDE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии AOR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ITDE vs. AOR — Ранг доходности на риск
ITDE
AOR
Сравнение ITDE c AOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITDE | AOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 2.04 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.03 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 8.76 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITDE | AOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 0.66 | +0.85 |
Корреляция
Корреляция между ITDE и AOR составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDE и AOR
Дивидендная доходность ITDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности AOR в 2.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITDE Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF | 1.86% | 1.86% | 1.64% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | 2.56% | 2.55% | 2.66% | 2.50% | 2.12% | 1.64% | 1.89% | 2.56% | 2.49% | 4.51% | 2.16% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок ITDE и AOR
Максимальная просадка ITDE за все время составила -14.67%, что меньше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDE и AOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITDE | AOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.67% | -24.44% | +9.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.88% | -7.62% | -3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -4.24% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -3.50% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 1.77% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDE и AOR
Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что ITDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITDE | AOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 4.27% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | 6.52% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.03% | 10.74% | +4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.92% | 10.49% | +2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.92% | 10.64% | +2.28% |