PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDE с AOA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITDE с AOA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ITDE (Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF) and AOA (iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF) are both exchange-traded funds - ITDE is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares, while AOA is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Aggressive Index. ITDE is actively managed, while AOA is passively managed. Over the past year, ITDE returned 22.47% vs 21.62% for AOA. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. ITDE charges 0.11%/yr vs 0.15%/yr for AOA.

Доходность

Сравнение доходности ITDE и AOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITDE показывает доходность 8.09%, что значительно выше, чем у AOA с доходностью 7.36%.

ITDE

1 день
-2.51%
1 месяц
-0.78%
С начала года
8.09%
6 месяцев
8.52%
1 год
22.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AOA

1 день
-2.52%
1 месяц
-0.81%
С начала года
7.36%
6 месяцев
7.82%
1 год
21.62%
3 года*
16.51%
5 лет*
8.63%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITDE и AOA

2026 (YTD)202520242023
ITDE
Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF		8.09%19.34%14.62%13.21%
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		7.36%19.59%13.55%11.67%

Correlation

The correlation between ITDE and AOA is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.98

The correlation between ITDE and AOA has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITDE и AOA

Секторы
ITDE
AOA

Технологии

25.8%
27.4%

Финансовые услуги

15.3%
16.1%

Промышленность

11.7%
12.0%

Потребительский циклический сектор

8.9%
9.5%

Здравоохранение

7.9%
8.0%

Коммуникационные услуги

7.8%
8.3%

Недвижимость

6.7%
2.4%

Потребительский защитный сектор

4.6%
5.0%

Энергетика

4.3%
4.3%

Сырьевые материалы

4.1%
4.2%

Коммунальные услуги

2.9%
2.7%

Технологии

ITDE
25.8%
AOA
27.4%

Финансовые услуги

ITDE
15.3%
AOA
16.1%

Промышленность

ITDE
11.7%
AOA
12.0%

Потребительский циклический сектор

ITDE
8.9%
AOA
9.5%

Здравоохранение

ITDE
7.9%
AOA
8.0%

Коммуникационные услуги

ITDE
7.8%
AOA
8.3%

Недвижимость

ITDE
6.7%
AOA
2.4%

Потребительский защитный сектор

ITDE
4.6%
AOA
5.0%

Энергетика

ITDE
4.3%
AOA
4.3%

Сырьевые материалы

ITDE
4.1%
AOA
4.2%

Коммунальные услуги

ITDE
2.9%
AOA
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF

iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с ITDE:
ITDE с VTIVXITDE с ITDBITDE с ITDIITDE с VTIITDE с QQQMITDE с ITOTITDE с SCHD
Часто сравнивают с AOA:
AOA с AORAOA с VOOAOA с VASGXAOA с AOKAOA с SPYAOA с AOMAOA с VSMGX

Доходность на риск

ITDE vs. AOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDE
Ранг доходности на риск ITDE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
AOA
Ранг доходности на риск AOA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDE c AOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDEAOADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.99

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.75

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.65

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.69

11.69

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDE vs. AOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDE на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOA равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDE и AOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDEAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.99

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

0.68

+1.00

Просадки

Сравнение просадок ITDE и AOA

Максимальная просадка ITDE за все время составила -14.67%, что меньше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDE и AOA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITDEAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.67%

-28.38%

+13.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-8.20%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-2.83%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-4.05%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.85%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDE и AOA

Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) имеют волатильность 3.96% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITDEAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

3.84%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

8.91%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

10.94%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

13.02%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.98%

13.57%

-0.59%

Сравнение комиссий ITDE и AOA

ITDE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии AOA в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDE и AOA

Дивидендная доходность ITDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности AOA в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		2.09%2.18%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.26%2.15%
ITDE
Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF		1.72%1.86%1.64%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, ITDE and AOA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ITDE has higher volatility (3.96%) compared to AOA (3.84%). In terms of maximum drawdown, ITDE dropped -14.67% vs AOA's -28.38%.

On 1-year performance, ITDE leads with 22.47% vs 21.62% for AOA. On fees, ITDE is cheaper at 0.11% per year. On volatility, AOA has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ITDE has performed better with a 22.47% return vs 21.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITDE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.15% for AOA.

AOA has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 1.72% for ITDE.

ITDE is categorized as Target Retirement Date, while AOA is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.11% for ITDE and 0.15% for AOA.

ITDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITDE и AOA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор