Сравнение ITDE с AOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).
ITDE и AOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDE - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности ITDE и AOA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITDE и AOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDE Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF | -0.40% | 19.34% | 14.62% | 13.21% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | -0.73% | 19.59% | 13.55% | 11.67% |
Доходность по периодам
С начала года, ITDE показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у AOA с доходностью -0.73%.
ITDE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 18.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AOA
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 9.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITDE и AOA
ITDE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии AOA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ITDE vs. AOA — Ранг доходности на риск
ITDE
AOA
Сравнение ITDE c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITDE | AOA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.30 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.90 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.93 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 8.48 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITDE | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.30 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 0.65 | +0.85 |
Корреляция
Корреляция между ITDE и AOA составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDE и AOA
Дивидендная доходность ITDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности AOA в 2.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITDE Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF | 1.87% | 1.86% | 1.64% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.26% | 2.18% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.26% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок ITDE и AOA
Максимальная просадка ITDE за все время составила -14.67%, что меньше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDE и AOA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITDE | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.67% | -28.38% | +13.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -8.20% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -5.31% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -4.08% | +2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 2.18% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDE и AOA
Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) имеют волатильность 5.32% и 5.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITDE | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 5.20% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 8.33% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.03% | 13.87% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.91% | 12.91% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.91% | 13.51% | -0.60% |