PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDD с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITDD с SCHG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITDD (Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - ITDD is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. ITDD is actively managed, while SCHG is passively managed. Over the past year, ITDD returned 22.34% vs 24.63% for SCHG. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ITDD charges 0.11%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности ITDD и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITDD показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 6.78%.

ITDD

1 день
0.47%
1 месяц
3.05%
С начала года
9.60%
6 месяцев
9.97%
1 год
22.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHG

1 день
0.35%
1 месяц
4.73%
С начала года
6.78%
6 месяцев
6.01%
1 год
24.63%
3 года*
25.14%
5 лет*
15.67%
10 лет*
18.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITDD и SCHG

2026 (YTD)202520242023
ITDD
Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF		9.60%17.66%13.08%12.87%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.78%17.50%34.95%13.17%

Correlation

The correlation between ITDD and SCHG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.81

The correlation between ITDD and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITDD и SCHG

Секторы
ITDD
SCHG

Технологии

25.5%
46.3%

Финансовые услуги

15.0%
6.7%

Промышленность

12.2%
5.8%

Потребительский циклический сектор

8.8%
12.7%

Коммуникационные услуги

7.8%
16.0%

Здравоохранение

7.7%
7.7%

Недвижимость

6.3%
0.5%

Энергетика

4.6%
0.8%

Потребительский защитный сектор

4.5%
1.7%

Сырьевые материалы

4.0%
1.4%

Коммунальные услуги

3.6%
0.4%

Технологии

ITDD
25.5%
SCHG
46.3%

Финансовые услуги

ITDD
15.0%
SCHG
6.7%

Промышленность

ITDD
12.2%
SCHG
5.8%

Потребительский циклический сектор

ITDD
8.8%
SCHG
12.7%

Коммуникационные услуги

ITDD
7.8%
SCHG
16.0%

Здравоохранение

ITDD
7.7%
SCHG
7.7%

Недвижимость

ITDD
6.3%
SCHG
0.5%

Энергетика

ITDD
4.6%
SCHG
0.8%

Потребительский защитный сектор

ITDD
4.5%
SCHG
1.7%

Сырьевые материалы

ITDD
4.0%
SCHG
1.4%

Коммунальные услуги

ITDD
3.6%
SCHG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с ITDD:
ITDD с FBIFXITDD с ITDBITDD с AOAITDD с VOOITDD с SWYGXITDD с IRTRITDD с SPY
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

ITDD vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDD
Ранг доходности на риск ITDD: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDD c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDDSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.60

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
2.18

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.28

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

1.51

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.99

5.04

+7.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDD vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDD на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDD и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDDSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.60

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.84

0.85

+1.00

Просадки

Сравнение просадок ITDD и SCHG

Максимальная просадка ITDD за все время составила -12.46%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDD и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITDDSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.46%

-34.59%

+22.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-16.41%

+8.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-1.44%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-5.20%

+3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

4.90%

-3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDD и SCHG

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) составляет 3.16%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что ITDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITDDSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

3.61%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.90%

11.62%

-3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.75%

15.49%

-5.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.44%

22.26%

-10.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.44%

21.55%

-10.11%

Сравнение комиссий ITDD и SCHG

ITDD берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDD и SCHG

Дивидендная доходность ITDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности SCHG в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITDD
Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF		1.66%1.82%1.56%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

ITDD and SCHG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHG has higher volatility (3.61%) compared to ITDD (3.16%). In terms of maximum drawdown, ITDD dropped -12.46% vs SCHG's -34.59%.

On 1-year performance, SCHG leads with 24.63% vs 22.34% for ITDD. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ITDD has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHG has performed better with a 24.63% return vs 22.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.11% for ITDD.

ITDD has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 0.36% for SCHG.

ITDD is categorized as Target Retirement Date, while SCHG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.11% for ITDD and 0.04% for SCHG.

ITDD currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITDD и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор