Сравнение ITDD с ITDF
ITDD (Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF) and ITDF (Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF) are both Target Retirement Date funds from iShares. Both are actively managed. Over the past year, ITDD returned 19.43% vs 24.41% for ITDF. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.11% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ITDD и ITDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITDD показывает доходность 11.08%, что значительно ниже, чем у ITDF с доходностью 13.83%.
ITDD
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.01%
- 6 месяцев
- 8.43%
- С начала года
- 11.08%
- 1 год
- 19.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.09%
ITDF
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 1.48%
- 6 месяцев
- 10.66%
- С начала года
- 13.83%
- 1 год
- 24.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $733.64K | $567.99K | $679.84K | |
| $309.61K | $318.64K | $491.61K |
Сравнение доходности по годам ITDD и ITDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDD Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF | 11.08% | 17.66% | 13.08% | 12.87% |
ITDF Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF | 13.83% | 20.86% | 16.15% | 12.92% |
Correlation
The correlation between ITDD and ITDF is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.99 |
The correlation between ITDD and ITDF has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITDD vs. ITDF — Ранг доходности на риск
ITDD
ITDF
Сравнение ITDD c ITDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) и Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITDD | ITDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.34 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 2.63 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.86 | 11.16 | -0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITDD и ITDF
Максимальная просадка ITDD за все время составила -12.46%, что меньше максимальной просадки ITDF в -15.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDD и ITDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITDD | ITDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.46% | -15.67% | +3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.56% | -9.32% | +1.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.01% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -1.51% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 2.19% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDD и ITDF
Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) составляет 3.26%, в то время как у Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что ITDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITDD | ITDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 3.90% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 10.98% | -1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.61% | 13.01% | -2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.50% | 13.95% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.50% | 13.95% | -2.45% |
Сравнение комиссий ITDD и ITDF
И ITDD, и ITDF имеют комиссию равную 0.11%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDD и ITDF
Дивидендная доходность ITDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности ITDF в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ITDD Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF | 1.64% | 1.82% | 1.56% | 0.89% |
ITDF Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF | 1.45% | 1.65% | 1.55% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, ITDD and ITDF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ITDF has higher volatility (3.90%) compared to ITDD (3.26%). In terms of maximum drawdown, ITDD dropped -12.46% vs ITDF's -15.67%.
On 1-year performance, ITDF leads with 24.41% vs 19.43% for ITDD. Both ETFs have the same 0.11% expense ratio. On volatility, ITDD has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ITDF has performed better with a 24.41% return vs 19.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ITDD and ITDF have the same expense ratio: 0.11% per year.
ITDD has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 1.45% for ITDF.
ITDF currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITDD и ITDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор