Сравнение ITDD с GPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX).
ITDD и GPIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDD - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ITDD и GPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITDD и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDD Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF | -0.06% | 17.66% | 13.08% | 15.00% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | -2.58% | 16.25% | 21.77% | 13.45% |
Доходность по периодам
С начала года, ITDD показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью -2.58%.
ITDD
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 17.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -2.58%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITDD и GPIX
ITDD берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии GPIX в 0.29%.
Доходность на риск
ITDD vs. GPIX — Ранг доходности на риск
ITDD
GPIX
Сравнение ITDD c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITDD | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.02 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.54 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.53 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 7.95 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITDD | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.02 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 1.45 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между ITDD и GPIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDD и GPIX
Дивидендная доходность ITDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности GPIX в 8.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDD Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF | 1.82% | 1.82% | 1.56% | 0.89% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | 8.66% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок ITDD и GPIX
Максимальная просадка ITDD за все время составила -12.46%, что меньше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDD и GPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITDD | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.46% | -17.50% | +5.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.40% | -11.54% | +2.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -4.53% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -1.54% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.22% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDD и GPIX
Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) имеют волатильность 4.90% и 5.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITDD | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 5.11% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 8.44% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.23% | 17.02% | -3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.45% | 14.06% | -2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.45% | 14.06% | -2.61% |