Сравнение ITDC с FBALX
ITDC (Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF) and FBALX (Fidelity Balanced Fund) are both funds - ITDC is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares, while FBALX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, ITDC returned 15.84% vs 20.78% for FBALX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ITDC charges 0.10%/yr vs 0.46%/yr for FBALX.
Доходность
Сравнение доходности ITDC и FBALX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITDC показывает доходность 7.57%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 10.88%.
ITDC
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- 5.67%
- С начала года
- 7.57%
- 1 год
- 15.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBALX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.73%
- 6 месяцев
- 9.45%
- С начала года
- 10.88%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 11.63%
Сравнение доходности по годам ITDC и FBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDC Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF | 7.57% | 16.10% | 11.41% | 12.40% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 10.88% | 15.11% | 16.09% | 10.22% |
Correlation
The correlation between ITDC and FBALX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.93 |
The correlation between ITDC and FBALX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITDC vs. FBALX — Ранг доходности на риск
ITDC
FBALX
Сравнение ITDC c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITDC | FBALX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.43 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 3.29 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.40 | 15.23 | -4.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITDC и FBALX
Максимальная просадка ITDC за все время составила -10.39%, что меньше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDC и FBALX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITDC | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.39% | -43.57% | +33.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -6.47% | -0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | 0.00% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.07% | -4.36% | +3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 1.39% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDC и FBALX
Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) составляет 2.34%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 2.77%. Это указывает на то, что ITDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITDC | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 2.77% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 7.62% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.04% | 9.26% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.08% | 12.27% | -2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.08% | 12.78% | -2.70% |
Сравнение комиссий ITDC и FBALX
ITDC берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FBALX в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDC и FBALX
Дивидендная доходность ITDC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности FBALX в 5.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | 5.13% | 5.69% | 5.67% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.70% |
ITDC Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF | 1.88% | 2.02% | 1.93% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, ITDC and FBALX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FBALX has higher volatility (2.77%) compared to ITDC (2.34%). In terms of maximum drawdown, ITDC dropped -10.39% vs FBALX's -43.57%.
FBALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITDC и FBALX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор