PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDC с TRRJX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITDC с TRRJX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITDC (Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF) and TRRJX (T. Rowe Price Retirement 2035 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past year, ITDC returned 19.46% vs 15.02% for TRRJX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ITDC charges 0.10%/yr vs 0.59%/yr for TRRJX.

Доходность

Сравнение доходности ITDC и TRRJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) и T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITDC показывает доходность 8.17%, что значительно ниже, чем у TRRJX с доходностью 8.73%.

ITDC

1 день
0.30%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.17%
6 месяцев
8.61%
1 год
19.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TRRJX

1 день
-0.55%
1 месяц
2.46%
С начала года
8.73%
6 месяцев
4.27%
1 год
15.02%
3 года*
13.86%
5 лет*
6.42%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITDC и TRRJX

2026 (YTD)202520242023
ITDC
Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF		8.17%16.10%11.41%12.40%
TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund		8.73%10.96%11.99%11.36%

Correlation

The correlation between ITDC and TRRJX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.93

The correlation between ITDC and TRRJX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF

T. Rowe Price Retirement 2035 Fund

Часто сравнивают с ITDC:
ITDC с ITDBITDC с IRTRITDC с SWYFXITDC с VOOITDC с ITDEITDC с SCYBITDC с VSMGX
Часто сравнивают с TRRJX:
TRRJX с VTTHXTRRJX с TRRDXTRRJX с TRRCXTRRJX с FIHFXTRRJX с SWYGXTRRJX с FXAIXTRRJX с VOO

Доходность на риск

ITDC vs. TRRJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDC
Ранг доходности на риск ITDC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
TRRJX
Ранг доходности на риск TRRJX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRJX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRJX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRJX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRJX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRJX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDC c TRRJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) и T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDCTRRJXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.51

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
2.08

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.29

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

1.95

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.11

7.54

+5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDC vs. TRRJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDC на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа TRRJX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDC и TRRJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDCTRRJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.51

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.89

0.50

+1.39

Просадки

Сравнение просадок ITDC и TRRJX

Максимальная просадка ITDC за все время составила -10.39%, что меньше максимальной просадки TRRJX в -53.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDC и TRRJX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITDCTRRJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.39%

-53.57%

+43.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-8.06%

+1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.55%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.08%

-6.65%

+5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

2.06%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDC и TRRJX

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) составляет 2.77%, в то время как у T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что ITDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRRJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITDCTRRJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

2.98%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.92%

8.83%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.59%

10.46%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.04%

12.84%

-2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.04%

13.54%

-3.50%

Сравнение комиссий ITDC и TRRJX

ITDC берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TRRJX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDC и TRRJX

Дивидендная доходность ITDC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, тогда как TRRJX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITDC
Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF		1.87%2.02%1.93%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund		0.00%0.00%2.36%4.68%9.67%6.89%4.80%5.68%8.55%3.80%2.89%4.05%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ITDC and TRRJX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TRRJX has higher volatility (2.98%) compared to ITDC (2.77%). In terms of maximum drawdown, ITDC dropped -10.39% vs TRRJX's -53.57%.

ITDC currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITDC и TRRJX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор