Сравнение ITDC с ITDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) и Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE).
ITDC и ITDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. ITDE - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ITDC и ITDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITDC и ITDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDC Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF | -0.06% | 16.10% | 11.41% | 12.40% |
ITDE Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF | -0.34% | 19.34% | 14.62% | 13.21% |
Доходность по периодам
С начала года, ITDC показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у ITDE с доходностью -0.34%.
ITDC
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 15.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITDE
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 19.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITDC и ITDE
ITDC берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ITDE в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ITDC vs. ITDE — Ранг доходности на риск
ITDC
ITDE
Сравнение ITDC c ITDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) и Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITDC | ITDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.28 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.89 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.80 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | 8.45 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITDC | ITDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.28 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.65 | 1.51 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между ITDC и ITDE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDC и ITDE
Дивидендная доходность ITDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности ITDE в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDC Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF | 2.02% | 2.02% | 1.93% | 0.84% |
ITDE Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF | 1.86% | 1.86% | 1.64% | 0.87% |
Просадки
Сравнение просадок ITDC и ITDE
Максимальная просадка ITDC за все время составила -10.39%, что меньше максимальной просадки ITDE в -14.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDC и ITDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITDC | ITDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.39% | -14.67% | +4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -10.88% | +2.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -5.40% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -1.45% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 2.32% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDC и ITDE
Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) составляет 4.30%, в то время как у Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что ITDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITDC | ITDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 5.40% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.58% | 8.47% | -1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.59% | 15.03% | -3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.06% | 12.92% | -2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.06% | 12.92% | -2.86% |