Сравнение ITDC с ITDE
ITDC (Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF) and ITDE (Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF) are both Target Retirement Date funds from iShares. Both are actively managed. Over the past year, ITDC returned 16.77% vs 22.28% for ITDE. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. ITDC charges 0.10%/yr vs 0.11%/yr for ITDE.
Доходность
Сравнение доходности ITDC и ITDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITDC показывает доходность 9.41%, что значительно ниже, чем у ITDE с доходностью 12.62%.
ITDC
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.91%
- 6 месяцев
- 7.23%
- С начала года
- 9.41%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.06%
ITDE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- 9.79%
- С начала года
- 12.62%
- 1 год
- 22.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.01%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $587.86K | $570.19K | $694.69K | |
| $410.56K | $383.70K | $494.56K |
Сравнение доходности по годам ITDC и ITDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDC Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF | 9.41% | 16.10% | 11.41% | 12.40% |
ITDE Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF | 12.62% | 19.34% | 14.62% | 13.21% |
Correlation
The correlation between ITDC and ITDE is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.98 |
The correlation between ITDC and ITDE has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITDC vs. ITDE — Ранг доходности на риск
ITDC
ITDE
Сравнение ITDC c ITDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) и Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITDC | ITDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 2.65 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.82 | 11.20 | -0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITDC и ITDE
Максимальная просадка ITDC за все время составила -10.39%, что меньше максимальной просадки ITDE в -14.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDC и ITDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITDC | ITDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.39% | -14.67% | +4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -8.44% | +1.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.01% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.07% | -1.40% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 1.99% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDC и ITDE
Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) составляет 2.79%, в то время как у Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что ITDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITDC | ITDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 3.58% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 10.02% | -2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.26% | 11.83% | -2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.09% | 12.95% | -2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.09% | 12.95% | -2.86% |
Сравнение комиссий ITDC и ITDE
ITDC берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ITDE в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDC и ITDE
Дивидендная доходность ITDC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности ITDE в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ITDC Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF | 1.85% | 2.02% | 1.93% | 0.84% |
ITDE Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF | 1.65% | 1.86% | 1.64% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, ITDC and ITDE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ITDE has higher volatility (3.58%) compared to ITDC (2.79%). In terms of maximum drawdown, ITDC dropped -10.39% vs ITDE's -14.67%.
On 1-year performance, ITDE leads with 22.28% vs 16.77% for ITDC. On fees, ITDC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, ITDC has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ITDE has performed better with a 22.28% return vs 16.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ITDC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.11% for ITDE.
ITDC has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 1.65% for ITDE.
Their fees differ too: 0.10% for ITDC and 0.11% for ITDE.
ITDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITDC и ITDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор