Сравнение ITDC с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ITDC и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITDC или VOO.
Основные характеристики
| ITDC | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.86% | 18.91% |
| Дох-ть за 1 год | -85.41% | 28.20% |
| Дох-ть за 3 года | -87.64% | 9.93% |
| Дох-ть за 5 лет | -87.64% | 15.31% |
| Коэф-т Шарпа | -0.96 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 92.80% | 12.64% |
| Макс. просадка | -88.71% | -33.99% |
| Текущая просадка | -85.41% | -0.60% |
Корреляция
Корреляция между ITDC и VOO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ITDC и VOO
С начала года, ITDC показывает доходность 12.86%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 18.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITDC и VOO
ITDC берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ITDC c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDC и VOO
Дивидендная доходность ITDC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности VOO в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITDC Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF | 0.74% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ITDC и VOO
Максимальная просадка ITDC за все время составила -88.71%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDC и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ITDC и VOO
Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) составляет 2.65%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что ITDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.