Сравнение ITDC с SWYFX

С начала года, ITDC показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у SWYFX с доходностью -1.00%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ITDC берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SWYFX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) и Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ITDC на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWYFX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDC и SWYFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ITDC и SWYFX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность ITDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности SWYFX в 2.30%

Максимальная просадка ITDC за все время составила -10.39%, что меньше максимальной просадки SWYFX в -25.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDC и SWYFX.

Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) и Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) имеют волатильность 4.30% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.