PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDC с SWYFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITDC с SWYFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ITDC (Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF) and SWYFX (Schwab Target 2035 Index Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past year, ITDC returned 19.52% vs 21.44% for SWYFX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. ITDC charges 0.10%/yr vs 0.04%/yr for SWYFX.

Доходность

Сравнение доходности ITDC и SWYFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) и Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITDC показывает доходность 7.85%, что значительно ниже, чем у SWYFX с доходностью 9.20%.

ITDC

1 день
-0.50%
1 месяц
3.02%
С начала года
7.85%
6 месяцев
8.24%
1 год
19.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SWYFX

1 день
0.24%
1 месяц
3.95%
С начала года
9.20%
6 месяцев
9.60%
1 год
21.44%
3 года*
15.77%
5 лет*
8.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITDC и SWYFX

2026 (YTD)202520242023
ITDC
Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF		7.85%16.10%11.41%12.40%
SWYFX
Schwab Target 2035 Index Fund		9.20%16.40%11.71%12.58%

Correlation

The correlation between ITDC and SWYFX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.97

The correlation between ITDC and SWYFX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITDC и SWYFX

Секторы
ITDC
SWYFX

Технологии

26.1%
27.3%

Финансовые услуги

15.0%
14.8%

Промышленность

12.1%
11.1%

Потребительский циклический сектор

8.8%
8.9%

Коммуникационные услуги

7.7%
7.7%

Здравоохранение

7.6%
7.8%

Недвижимость

5.9%
7.8%

Энергетика

4.6%
4.0%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.6%

Сырьевые материалы

3.9%
3.5%

Коммунальные услуги

3.7%
2.5%

Технологии

ITDC
26.1%
SWYFX
27.3%

Финансовые услуги

ITDC
15.0%
SWYFX
14.8%

Промышленность

ITDC
12.1%
SWYFX
11.1%

Потребительский циклический сектор

ITDC
8.8%
SWYFX
8.9%

Коммуникационные услуги

ITDC
7.7%
SWYFX
7.7%

Здравоохранение

ITDC
7.6%
SWYFX
7.8%

Недвижимость

ITDC
5.9%
SWYFX
7.8%

Энергетика

ITDC
4.6%
SWYFX
4.0%

Потребительский защитный сектор

ITDC
4.5%
SWYFX
4.6%

Сырьевые материалы

ITDC
3.9%
SWYFX
3.5%

Коммунальные услуги

ITDC
3.7%
SWYFX
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF

Schwab Target 2035 Index Fund

Часто сравнивают с ITDC:
ITDC с ITDBITDC с IRTRITDC с TRRJXITDC с VOOITDC с ITDEITDC с SCYBITDC с VSMGX
Часто сравнивают с SWYFX:
SWYFX с VTTHXSWYFX с SWIRXSWYFX с SWYEXSWYFX с FIHFXSWYFX с SCHDSWYFX с VOOSWYFX с SPY

Доходность на риск

ITDC vs. SWYFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDC
Ранг доходности на риск ITDC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SWYFX
Ранг доходности на риск SWYFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYFX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYFX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYFX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDC c SWYFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) и Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDCSWYFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.47

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.51

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.46

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

3.20

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.15

14.28

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDC vs. SWYFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDC на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWYFX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDC и SWYFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDCSWYFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.47

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.88

0.75

+1.12

Просадки

Сравнение просадок ITDC и SWYFX

Максимальная просадка ITDC за все время составила -10.39%, что меньше максимальной просадки SWYFX в -25.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDC и SWYFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITDCSWYFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.39%

-25.51%

+15.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-6.82%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.61%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

0.00%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.08%

-4.01%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

1.52%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDC и SWYFX

Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) и Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) имеют волатильность 2.82% и 2.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITDCSWYFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.77%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.92%

7.02%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.58%

8.83%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.05%

12.07%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.05%

12.84%

-2.79%

Сравнение комиссий ITDC и SWYFX

ITDC берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SWYFX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDC и SWYFX

Дивидендная доходность ITDC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности SWYFX в 2.09%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ITDC
Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF		1.88%2.02%1.93%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWYFX
Schwab Target 2035 Index Fund		2.09%2.28%2.37%2.14%2.02%1.80%1.73%2.00%0.00%1.44%0.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, ITDC and SWYFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ITDC has higher volatility (2.82%) compared to SWYFX (2.77%). In terms of maximum drawdown, ITDC dropped -10.39% vs SWYFX's -25.51%.

SWYFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITDC и SWYFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор