PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ITDC с IRTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ITDC и IRTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) и Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITDC и IRTR


2026 (YTD)202520242023
ITDC
Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF
-0.06%16.10%11.41%12.40%
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF
-0.08%12.70%7.59%10.63%

Доходность по периодам

С начала года, ITDC показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у IRTR с доходностью -0.08%.


ITDC

1 день
0.56%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
1.66%
1 год
15.15%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IRTR

1 день
0.23%
1 месяц
-2.67%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
1.29%
1 год
10.68%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF

Ishares Lifepath Retirement ETF

Сравнение комиссий ITDC и IRTR

ITDC берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IRTR в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ITDC vs. IRTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ITDC
Ранг доходности на риск ITDC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDC: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDC: 7676
Ранг коэф-та Мартина

IRTR
Ранг доходности на риск IRTR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRTR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRTR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRTR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRTR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRTR: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDC c IRTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) и Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ITDCIRTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.39

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.04

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.01

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.64

8.66

-0.02

ITDC vs. IRTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDC на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IRTR равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDC и IRTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ITDCIRTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.39

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

1.82

-0.17

Корреляция

Корреляция между ITDC и IRTR составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDC и IRTR

Дивидендная доходность ITDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности IRTR в 3.07%


TTM202520242023
ITDC
Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF
2.02%2.02%1.93%0.84%
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF
3.07%3.03%3.03%0.85%

Просадки

Сравнение просадок ITDC и IRTR

Максимальная просадка ITDC за все время составила -10.39%, что больше максимальной просадки IRTR в -6.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDC и IRTR.


Загрузка...

Показатели просадок


ITDCIRTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.39%

-6.29%

-4.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-5.48%

-2.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-3.10%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.10%

-0.80%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.27%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDC и IRTR

Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что ITDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ITDCIRTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

3.06%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.58%

4.42%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

7.73%

+3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.06%

7.03%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.06%

7.03%

+3.03%