Сравнение ITDB с TLT
ITDB (Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - ITDB is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. ITDB is actively managed, while TLT is passively managed. Over the past year, ITDB returned 13.71% vs -1.73% for TLT. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ITDB charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности ITDB и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITDB показывает доходность 7.50%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -2.22%.
ITDB
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- 5.77%
- С начала года
- 7.50%
- 1 год
- 13.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.86%
TLT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.90%
- С начала года
- -2.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- -7.75%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- 3.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $738.10K | $632.48K | $604.99K | |
| $2.70B | $2.15B | $2.23B |
Сравнение доходности по годам ITDB и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDB Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF | 7.50% | 14.58% | 9.65% | 11.73% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.22% | 4.25% | -8.05% | 18.17% |
Correlation
The correlation between ITDB and TLT is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITDB vs. TLT — Ранг доходности на риск
ITDB
TLT
Сравнение ITDB c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITDB | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.98 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | -0.22 | +2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.23 | -0.48 | +10.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITDB и TLT
Максимальная просадка ITDB за все время составила -8.41%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDB и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITDB | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.41% | -48.35% | +39.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.66% | -7.74% | +2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -41.60% | +41.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -14.00% | +13.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 3.65% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDB и TLT
Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеют волатильность 2.44% и 2.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITDB | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 2.51% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.66% | 6.88% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.80% | 9.25% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.63% | 15.74% | -7.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.63% | 14.83% | -6.20% |
Сравнение комиссий ITDB и TLT
ITDB берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDB и TLT
Дивидендная доходность ITDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности TLT в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITDB Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF | 1.91% | 2.05% | 1.96% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.70% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
ITDB and TLT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLT has higher volatility (2.51%) compared to ITDB (2.44%). In terms of maximum drawdown, ITDB dropped -8.41% vs TLT's -48.35%.
On 1-year performance, ITDB leads with 13.71% vs -1.73% for TLT. On fees, ITDB is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ITDB has performed better with a 13.71% return vs -1.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ITDB is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for TLT.
TLT has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 1.91% for ITDB.
ITDB is categorized as Target Retirement Date, while TLT is Government Bonds. Their fees differ too: 0.09% for ITDB and 0.15% for TLT.
ITDB currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITDB и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор