Сравнение ITDB с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
ITDB и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности ITDB и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITDB и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDB Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF | -0.58% | 14.58% | 9.65% | 11.73% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.17% | 4.25% | -8.05% | 20.64% |
Доходность по периодам
С начала года, ITDB показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.17%.
ITDB
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 12.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- -5.85%
- 10 лет*
- -1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITDB и TLT
ITDB берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ITDB vs. TLT — Ранг доходности на риск
ITDB
TLT
Сравнение ITDB c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITDB | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | -0.04 | +1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 0.02 | +1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.00 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 0.05 | +1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 0.11 | +8.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITDB | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | -0.04 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 0.26 | +1.45 |
Корреляция
Корреляция между ITDB и TLT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDB и TLT
Дивидендная доходность ITDB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности TLT в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITDB Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF | 2.06% | 2.05% | 1.96% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.49% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок ITDB и TLT
Максимальная просадка ITDB за все время составила -8.41%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDB и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITDB | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.41% | -48.35% | +39.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.94% | -9.23% | +2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -40.17% | +36.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -13.62% | +12.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 4.38% | -2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDB и TLT
Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеют волатильность 3.74% и 3.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITDB | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 3.71% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.48% | 6.61% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.59% | 11.44% | -1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.61% | 15.90% | -7.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.61% | 14.93% | -6.32% |