PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDB с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITDB с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ITDB (Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - ITDB is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. ITDB is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past year, ITDB returned 16.69% vs 27.98% for SPY. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ITDB charges 0.09%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности ITDB и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITDB показывает доходность 6.33%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%.

ITDB

1 день
-0.47%
1 месяц
2.47%
С начала года
6.33%
6 месяцев
6.66%
1 год
16.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITDB и SPY

2026 (YTD)202520242023
ITDB
Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF		6.33%14.58%9.65%11.73%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%11.91%

Correlation

The correlation between ITDB and SPY is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.87

The correlation between ITDB and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITDB и SPY

Секторы
ITDB
SPY

Технологии

26.0%
35.9%

Финансовые услуги

14.9%
11.8%

Промышленность

12.3%
7.8%

Потребительский циклический сектор

8.9%
10.3%

Коммуникационные услуги

8.0%
11.3%

Здравоохранение

7.6%
8.4%

Недвижимость

5.4%
1.9%

Энергетика

4.6%
3.6%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.8%

Сырьевые материалы

3.9%
1.8%

Коммунальные услуги

3.8%
2.4%

Технологии

ITDB
26.0%
SPY
35.9%

Финансовые услуги

ITDB
14.9%
SPY
11.8%

Промышленность

ITDB
12.3%
SPY
7.8%

Потребительский циклический сектор

ITDB
8.9%
SPY
10.3%

Коммуникационные услуги

ITDB
8.0%
SPY
11.3%

Здравоохранение

ITDB
7.6%
SPY
8.4%

Недвижимость

ITDB
5.4%
SPY
1.9%

Энергетика

ITDB
4.6%
SPY
3.6%

Потребительский защитный сектор

ITDB
4.6%
SPY
4.8%

Сырьевые материалы

ITDB
3.9%
SPY
1.8%

Коммунальные услуги

ITDB
3.8%
SPY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ITDB:
ITDB с ITDCITDB с IRTRITDB с VTHRXITDB с ITDGITDB с ITDDITDB с ITDEITDB с AOM
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

ITDB vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDB
Ранг доходности на риск ITDB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDB: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDB: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDB c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDBSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.38

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
3.24

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

3.16

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.03

14.72

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDB vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDB на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDB и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDBSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.38

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.93

0.59

+1.35

Просадки

Сравнение просадок ITDB и SPY

Максимальная просадка ITDB за все время составила -8.41%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDB и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITDBSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.41%

-55.19%

+46.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.66%

-8.88%

+3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.70%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-9.05%

+8.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

1.91%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDB и SPY

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) составляет 2.51%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что ITDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITDBSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

2.84%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.90%

8.90%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.23%

11.83%

-4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.61%

17.05%

-8.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.61%

17.94%

-9.33%

Сравнение комиссий ITDB и SPY

ITDB берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDB и SPY

Дивидендная доходность ITDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITDB
Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF		1.93%2.05%1.96%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

ITDB and SPY have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (2.84%) compared to ITDB (2.51%). In terms of maximum drawdown, ITDB dropped -8.41% vs SPY's -55.19%.

On 1-year performance, SPY leads with 27.98% vs 16.69% for ITDB. On fees, ITDB is cheaper at 0.09% per year. On volatility, ITDB has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPY has performed better with a 27.98% return vs 16.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITDB is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.09% for SPY.

ITDB has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 0.98% for SPY.

ITDB is categorized as Target Retirement Date, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.09% for ITDB and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITDB и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор