Сравнение ITDB с JPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и JPMorgan Income ETF (JPIE).
ITDB и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ITDB и JPIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITDB и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDB Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF | -0.21% | 14.58% | 9.65% | 11.73% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.51% | 7.39% | 6.32% | 5.85% |
Доходность по периодам
С начала года, ITDB показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 0.51%.
ITDB
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 12.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITDB и JPIE
ITDB берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.
Доходность на риск
ITDB vs. JPIE — Ранг доходности на риск
ITDB
JPIE
Сравнение ITDB c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITDB | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 2.74 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 3.66 | -1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.69 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 3.41 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 18.78 | -10.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITDB | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 2.74 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.73 | 0.95 | +0.78 |
Корреляция
Корреляция между ITDB и JPIE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDB и JPIE
Дивидендная доходность ITDB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности JPIE в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ITDB Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF | 2.05% | 2.05% | 1.96% | 0.62% | 0.00% | 0.00% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок ITDB и JPIE
Максимальная просадка ITDB за все время составила -8.41%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDB и JPIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITDB | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.41% | -9.96% | +1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.94% | -1.72% | -5.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -0.53% | -3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -2.17% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 0.31% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDB и JPIE
Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что ITDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITDB | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 0.87% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.50% | 1.09% | +4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.59% | 2.11% | +7.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.61% | 3.57% | +5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.61% | 3.57% | +5.04% |