PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDB с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITDB с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

ITDB и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ITDB и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITDB и JEPI

2026 (YTD)202520242023
ITDB
Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF		-0.21%14.58%9.65%11.73%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%5.72%

Доходность по периодам

С начала года, ITDB показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

ITDB

1 день
0.37%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.38%
1 год
12.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с ITDB:
ITDB с ITDCITDB с IRTRITDB с VTHRXITDB с ITDGITDB с ITDDITDB с ITDEITDB с AOM
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Сравнение комиссий ITDB и JEPI

ITDB берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
ITDB
Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF

Доходность на риск

ITDB vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDB
Ранг доходности на риск ITDB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDB: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDB: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDB: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDB: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDB c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDBJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.61

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

0.95

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.16

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

0.79

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.45

3.83

+4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDB vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDB на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDB и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDBJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.61

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.73

1.04

+0.69

Корреляция

Корреляция между ITDB и JEPI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDB и JEPI

Дивидендная доходность ITDB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности JEPI в 8.46%

TTM202520242023202220212020
ITDB
Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF		2.05%2.05%1.96%0.62%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок ITDB и JEPI

Максимальная просадка ITDB за все время составила -8.41%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDB и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

ITDBJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.41%

-13.71%

+5.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-10.28%

+3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-4.53%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-2.07%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

2.12%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDB и JEPI

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) составляет 3.65%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что ITDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITDBJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

3.90%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.50%

6.36%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.59%

13.24%

-3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.61%

11.06%

-2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.61%

10.88%

-2.27%