PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDB с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITDB с JEPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ITDB (Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - ITDB is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, ITDB returned 16.69% vs 7.70% for JEPI. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITDB charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности ITDB и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITDB показывает доходность 6.33%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.15%.

ITDB

1 день
-0.47%
1 месяц
2.47%
С начала года
6.33%
6 месяцев
6.66%
1 год
16.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.14%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.47%
1 год
7.70%
3 года*
8.88%
5 лет*
7.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITDB и JEPI

2026 (YTD)202520242023
ITDB
Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF		6.33%14.58%9.65%11.73%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.15%8.09%12.57%5.72%

Correlation

The correlation between ITDB and JEPI is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.72

The correlation between ITDB and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITDB и JEPI

Секторы
ITDB
JEPI

Технологии

26.0%
19.1%

Финансовые услуги

14.9%
9.8%

Промышленность

12.3%
13.8%

Потребительский циклический сектор

8.9%
11.7%

Коммуникационные услуги

8.0%
6.9%

Здравоохранение

7.6%
14.1%

Недвижимость

5.4%
3.5%

Энергетика

4.6%
3.5%

Потребительский защитный сектор

4.6%
9.6%

Сырьевые материалы

3.9%
1.9%

Коммунальные услуги

3.8%
6.2%

Технологии

ITDB
26.0%
JEPI
19.1%

Финансовые услуги

ITDB
14.9%
JEPI
9.8%

Промышленность

ITDB
12.3%
JEPI
13.8%

Потребительский циклический сектор

ITDB
8.9%
JEPI
11.7%

Коммуникационные услуги

ITDB
8.0%
JEPI
6.9%

Здравоохранение

ITDB
7.6%
JEPI
14.1%

Недвижимость

ITDB
5.4%
JEPI
3.5%

Энергетика

ITDB
4.6%
JEPI
3.5%

Потребительский защитный сектор

ITDB
4.6%
JEPI
9.6%

Сырьевые материалы

ITDB
3.9%
JEPI
1.9%

Коммунальные услуги

ITDB
3.8%
JEPI
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с ITDB:
ITDB с ITDCITDB с IRTRITDB с VTHRXITDB с ITDGITDB с ITDDITDB с ITDEITDB с AOM
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

ITDB vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDB
Ранг доходности на риск ITDB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDB: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDB: 7070
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDB c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDBJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
0.99

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
1.47

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.18

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

1.16

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.03

3.73

+9.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDB vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDB на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDB и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDBJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

0.99

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.93

1.01

+0.92

Просадки

Сравнение просадок ITDB и JEPI

Максимальная просадка ITDB за все время составила -8.41%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDB и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITDBJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.41%

-13.71%

+5.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.66%

-6.68%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-4.83%

+4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-2.12%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

2.07%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDB и JEPI

Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что ITDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITDBJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

1.35%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.90%

6.07%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.23%

7.85%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.61%

11.06%

-2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.61%

10.80%

-2.19%

Сравнение комиссий ITDB и JEPI

ITDB берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDB и JEPI

Дивидендная доходность ITDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности JEPI в 8.27%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ITDB
Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF		1.93%2.05%1.96%0.62%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.27%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Часто задаваемые вопросы

ITDB and JEPI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITDB has higher volatility (2.51%) compared to JEPI (1.35%). In terms of maximum drawdown, ITDB dropped -8.41% vs JEPI's -13.71%.

On 1-year performance, ITDB leads with 16.69% vs 7.70% for JEPI. On fees, ITDB is cheaper at 0.09% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ITDB has performed better with a 16.69% return vs 7.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITDB is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.

JEPI has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 1.93% for ITDB.

ITDB is categorized as Target Retirement Date, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.09% for ITDB and 0.35% for JEPI.

ITDB currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITDB и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор