PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDB с ITDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITDB с ITDI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI).

ITDB и ITDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. ITDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ITDB и ITDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITDB и ITDI

2026 (YTD)202520242023
ITDB
Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF		-0.58%14.58%9.65%11.73%
ITDI
Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF		-1.58%21.90%16.73%12.83%

Доходность по периодам

С начала года, ITDB показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у ITDI с доходностью -1.58%.

ITDB

1 день
1.55%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
1.36%
1 год
12.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITDI

1 день
2.98%
1 месяц
-6.23%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
1.52%
1 год
21.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF

Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF

Часто сравнивают с ITDB:
ITDB с ITDCITDB с IRTRITDB с VTHRXITDB с ITDGITDB с ITDDITDB с ITDEITDB с AOM
Часто сравнивают с ITDI:
ITDI с VLXVXITDI с ITDHITDI с ITDFITDI с ITDGITDI с ITDEITDI с SWYOXITDI с VSVNX

Сравнение комиссий ITDB и ITDI

ITDB берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ITDI в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ITDI
Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF
ITDB
Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF

Доходность на риск

ITDB vs. ITDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDB
Ранг доходности на риск ITDB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDB: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ITDI
Ранг доходности на риск ITDI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDB c ITDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDBITDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.25

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.83

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.82

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

8.31

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDB vs. ITDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDB на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITDI равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDB и ITDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDBITDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.25

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

1.43

+0.28

Корреляция

Корреляция между ITDB и ITDI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDB и ITDI

Дивидендная доходность ITDB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности ITDI в 1.65%

TTM202520242023
ITDB
Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF		2.06%2.05%1.96%0.62%
ITDI
Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF		1.65%1.63%1.68%0.84%

Просадки

Сравнение просадок ITDB и ITDI

Максимальная просадка ITDB за все время составила -8.41%, что меньше максимальной просадки ITDI в -16.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDB и ITDI.

Загрузка...

Показатели просадок

ITDBITDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.41%

-16.31%

+7.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-11.73%

+4.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-6.91%

+2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-1.60%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

2.56%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDB и ITDI

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) составляет 3.74%, в то время как у Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что ITDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITDBITDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

6.35%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.48%

9.99%

-4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.59%

17.03%

-7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.61%

14.48%

-5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.61%

14.48%

-5.87%